Сравнение XRB.TO с VCN.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while VCN.TO is a Canada Equities fund tracking the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 12.51%/yr for VCN.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и VCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям VCN.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 12.51% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
VCN.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 11.80% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 25.63% | 4.81% | 22.06% | -9.11% | 8.44% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and VCN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г. | 0.01 |
Over the past year, XRB.TO and VCN.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
VCN.TO
Сравнение XRB.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.51 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.88 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 18.13 | -16.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.80 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.17 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и VCN.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и VCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -37.32% | +10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -9.11% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -12.24% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.12% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -37.32% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.90% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и VCN.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.54% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 10.32% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 12.62% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 13.04% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 14.98% | -3.63% |
Сравнение комиссий XRB.TO и VCN.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VCN.TO в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 1.98% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and VCN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VCN.TO is Canada Equities. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.06% for VCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и VCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор