PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUE.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUE.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUE.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUE.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUE.DE returned -2.64%/yr vs 3.38%/yr for EMA5.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XQUE.DE charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUE.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUE.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

XQUE.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.44%
1 год
4.92%
3 года*
2.56%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUE.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		-0.31%8.00%-2.63%4.56%-20.08%-3.52%1.38%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%7.86%-1.26%

Correlation

The correlation between XQUE.DE and EMA5.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUE.DE:
XQUE.DE с SEAB.DEXQUE.DE с ASRC.DEXQUE.DE с UEFE.DEXQUE.DE с ENDH.DEXQUE.DE с XUEB.DEXQUE.DE с XNAS.DEXQUE.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

XQUE.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUE.DE
Ранг доходности на риск XQUE.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUE.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUE.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUE.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.72

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.07

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

3.47

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUE.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUE.DE на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUE.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUE.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.72

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.47

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XQUE.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка XQUE.DE за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUE.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUE.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.15%

-10.01%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-3.06%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-10.01%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.28%

-10.01%

-18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-3.17%

-12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-3.55%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUE.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged (XQUE.DE) составляет 1.67%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что XQUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUE.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.25%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.23%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

5.86%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.36%

7.07%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

6.94%

+2.06%

Сравнение комиссий XQUE.DE и EMA5.DE

XQUE.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUE.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность XQUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности EMA5.DE в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%0.00%0.00%0.00%
XQUE.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF EUR Hedged		3.79%4.16%4.20%3.82%7.06%3.21%9.32%3.88%1.02%

Часто задаваемые вопросы

XQUE.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for XQUE.DE.

XQUE.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.50% for XQUE.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUE.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор