PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUA.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUA.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XQUA.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XQUA.DE returned 1.37%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XQUA.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.DE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XQUA.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 1.37% против 24.00% соответственно.

XQUA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.59%
1 год
5.57%
3 года*
1.89%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.37%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUA.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		1.67%-1.83%4.80%3.61%-12.81%6.04%-3.38%17.25%0.48%-5.38%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XQUA.DE and XDWT.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XQUA.DE:
XQUA.DE с XSX6.DEXQUA.DE с SEAD.DEXQUA.DE с XUEB.DEXQUA.DE с FESD.DEXQUA.DE с ASRC.DEXQUA.DE с VGEM.DEXQUA.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XQUA.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.DE
Ранг доходности на риск XQUA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.38

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.10

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.12

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.54

8.24

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.38

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.99

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.09

-0.93

Просадки

Сравнение просадок XQUA.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XQUA.DE за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUA.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-31.61%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-15.59%

+11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-29.46%

+18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-29.46%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.18%

-31.61%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-2.61%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-5.82%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

5.91%

-4.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) составляет 1.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XQUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUA.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

7.11%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

14.96%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

20.39%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

22.55%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.85%

21.46%

-12.61%

Сравнение комиссий XQUA.DE и XDWT.DE

XQUA.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XDWT.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XQUA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		3.90%4.38%4.01%4.02%6.75%3.16%4.33%3.72%2.50%3.53%

Часто задаваемые вопросы

XQUA.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.DE.

XQUA.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XDWT.DE is Technology Equities. XQUA.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUA.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор