Сравнение XQQ.TO с XST.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).
XQQ.TO и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XQQ.TO или XST.TO.
Основные характеристики
| XQQ.TO | XST.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.01% | 17.81% |
| Дох-ть за 1 год | 31.03% | 18.02% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 11.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.78% | 11.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.11% | 11.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 8.71 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.15% |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 12.12% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.63% |
| Текущая просадка | -99.99% | -97.84% |
Корреляция
Корреляция между XQQ.TO и XST.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XQQ.TO и XST.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XQQ.TO показывает доходность 18.01%, а XST.TO немного ниже – 17.81%. За последние 10 лет акции XQQ.TO превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 16.11% против 11.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XQQ.TO и XST.TO
XQQ.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XQQ.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQ.TO и XST.TO
Дивидендная доходность XQQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XST.TO в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.78% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.73% | 0.72% | 0.80% | 0.89% | 0.51% | 0.62% | 1.33% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок XQQ.TO и XST.TO
Максимальная просадка XQQ.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке XST.TO в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQ.TO и XST.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XQQ.TO и XST.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XQQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.