PortfoliosLab logo
Сравнение XPP с UTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPP и UTSL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPP и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.64%
62.79%
XPP
UTSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.64

UTSL:

0.96

Коэф-т Сортино

XPP:

1.35

UTSL:

1.47

Коэф-т Омега

XPP:

1.18

UTSL:

1.19

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.53

UTSL:

0.87

Коэф-т Мартина

XPP:

1.85

UTSL:

3.55

Индекс Язвы

XPP:

24.73%

UTSL:

14.04%

Дневная вол-ть

XPP:

71.37%

UTSL:

51.82%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

UTSL:

-79.55%

Текущая просадка

XPP:

-78.98%

UTSL:

-37.12%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 6.35%.


XPP

С начала года

15.82%

1 месяц

-13.30%

6 месяцев

6.55%

1 год

50.50%

5 лет

-13.36%

10 лет

-13.80%

UTSL

С начала года

6.35%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-7.58%

1 год

46.45%

5 лет

13.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XPP и UTSL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.


График комиссии UTSL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UTSL: 0.99%
График комиссии XPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XPP: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и UTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XPP: 0.64
UTSL: 0.96
Коэффициент Сортино XPP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XPP: 1.35
UTSL: 1.47
Коэффициент Омега XPP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XPP: 1.18
UTSL: 1.19
Коэффициент Кальмара XPP, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XPP: 0.53
UTSL: 0.87
Коэффициент Мартина XPP, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XPP: 1.85
UTSL: 3.55

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.96
XPP
UTSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UTSL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности UTSL в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
3.09%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.72%1.61%3.61%1.15%1.20%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XPP и UTSL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.98%
-37.12%
XPP
UTSL

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UTSL

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 26.75%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.76%
26.75%
XPP
UTSL