PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPP с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XPP и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPP и UTSL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
-16.13%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%48.69%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
22.85%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.


XPP

1 день
-1.79%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-7.96%
3 года*
1.80%
5 лет*
-20.38%
10 лет*
-5.13%

UTSL

1 день
1.79%
1 месяц
-7.34%
С начала года
22.85%
6 месяцев
10.22%
1 год
43.29%
3 года*
22.63%
5 лет*
13.80%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Сравнение комиссий XPP и UTSL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.


Доходность на риск

XPP vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPP
Ранг доходности на риск XPP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина

UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPPUTSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

0.92

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.39

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.60

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.63

-4.29

XPP vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPPUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.92

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.27

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.18

-0.27

Корреляция

Корреляция между XPP и UTSL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UTSL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UTSL в 1.48%


TTM202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50
2.59%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
1.48%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XPP и UTSL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UTSL.


Загрузка...

Показатели просадок


XPPUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-79.55%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.09%

-27.94%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.54%

-68.01%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.80%

-9.55%

-68.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.52%

-33.60%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

12.31%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UTSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPPUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

15.76%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

31.17%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.46%

47.13%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.66%

51.60%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.97%

59.38%

-4.41%