PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPP с UTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPP с UTSL

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).

XPP и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPP или UTSL.

Корреляция

Корреляция между XPP и UTSL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPP и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPP:

0.53

UTSL:

0.43

Коэф-т Сортино

XPP:

1.09

UTSL:

0.96

Коэф-т Омега

XPP:

1.14

UTSL:

1.12

Коэф-т Кальмара

XPP:

0.34

UTSL:

0.45

Коэф-т Мартина

XPP:

1.19

UTSL:

1.73

Индекс Язвы

XPP:

24.65%

UTSL:

14.45%

Дневная вол-ть

XPP:

70.55%

UTSL:

52.20%

Макс. просадка

XPP:

-89.90%

UTSL:

-79.55%

Текущая просадка

XPP:

-76.30%

UTSL:

-32.23%

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность 30.60%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью 14.62%.

XPP

С начала года

30.60%

1 месяц

22.70%

6 месяцев

31.60%

1 год

36.94%

3 года

-2.53%

5 лет

-11.38%

10 лет

-12.53%

UTSL

С начала года

14.62%

1 месяц

20.18%

6 месяцев

-4.28%

1 год

22.11%

3 года

-0.22%

5 лет

14.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Сравнение комиссий XPP и UTSL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPP и UTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг риск-скорректированной доходности XPP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPP c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTSL равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UTSL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UTSL в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.74%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.60%1.61%3.61%1.15%1.20%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок XPP и UTSL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UTSL

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеют волатильность 11.82% и 11.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...