Сравнение XPP с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
XPP и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPP и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPP и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -16.13% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 48.69% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
XPP
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -20.38%
- 10 лет*
- -5.13%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPP и UTSL
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
XPP vs. UTSL — Ранг доходности на риск
XPP
UTSL
Сравнение XPP c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPP | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.92 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 1.39 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.60 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 3.63 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPP | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.92 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.27 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между XPP и UTSL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и UTSL
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.59% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% | 0.00% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок XPP и UTSL
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPP | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -79.55% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | -27.94% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.54% | -68.01% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.80% | -9.55% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.52% | -33.60% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 12.31% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и UTSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.51%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPP | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 15.76% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 31.17% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.46% | 47.13% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.66% | 51.60% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.97% | 59.38% | -4.41% |