PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с UTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XPP returned -20.12%/yr vs 8.32%/yr for UTSL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XPP charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности XPP и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 1.14%.

XPP

1 день
-4.83%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-20.01%
1 год
-5.89%
3 года*
7.34%
5 лет*
-20.12%
10 лет*
-5.30%

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-17.68%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%48.69%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between XPP and UTSL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.12

Сравнение распределения секторов XPP и UTSL

Секторы
XPP
UTSL

Финансовые услуги

42.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XPP
42.1%
UTSL

-

Сырьевые материалы

XPP

-

UTSL

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

UTSL

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

UTSL

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

UTSL

-

Энергетика

XPP

-

UTSL

-

Здравоохранение

XPP

-

UTSL

-

Промышленность

XPP

-

UTSL

-

Недвижимость

XPP

-

UTSL

-

Технологии

XPP

-

UTSL

-

Коммунальные услуги

XPP

-

UTSL
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с TQQQ
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

XPP vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPPUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
0.60

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.34

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

0.73

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPP vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPPUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.13

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XPP и UTSL

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-79.55%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.60%

-28.45%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-46.22%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.24%

-68.01%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.21%

-25.53%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.82%

-33.23%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

13.34%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UTSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 14.45%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.45%

16.50%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.79%

34.86%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.27%

43.41%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.75%

52.02%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.91%

59.28%

-4.37%

Сравнение комиссий XPP и UTSL

XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UTSL

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности UTSL в 1.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.63%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and UTSL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to XPP (14.45%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, UTSL leads with 8.32% vs -20.12% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTSL has performed better with a 8.32% return vs -20.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

XPP has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.80% for UTSL.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.99% for UTSL.

UTSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор