PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности XPEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%8.22%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

XPEV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.96

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.49

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.53

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

7.27

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.96

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.56

-0.60

Корреляция

Корреляция между XPEV и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и SPY

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и SPY

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-55.19%

-35.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-12.05%

-31.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-24.50%

-63.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-5.53%

-70.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.56%

-9.09%

-58.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

2.54%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и SPY

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

5.35%

+13.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

9.50%

+34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

19.06%

+42.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

17.06%

+62.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

17.92%

+66.50%