PortfoliosLab logo
Сравнение XPEV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPEV и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XPEV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.37%
69.27%
XPEV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.32

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.82

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

XPEV:

1.31

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.98

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

XPEV:

11.36

SPY:

2.26

Индекс Язвы

XPEV:

15.81%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

XPEV:

77.69%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XPEV:

-72.18%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 69.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%.


XPEV

С начала года

69.88%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

80.41%

1 год

183.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 2.32
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.82
SPY: 0.86
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.31
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 1.98
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 11.36
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32
0.51
XPEV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и SPY

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XPEV
XPeng Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и SPY

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.18%
-9.89%
XPEV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и SPY

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 25.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.20%
15.12%
XPEV
SPY