PortfoliosLab logo
Сравнение XPEV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XPEV и JEPI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XPEV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.98%
51.76%
XPEV
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.56

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.96

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

XPEV:

1.33

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

XPEV:

2.18

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

XPEV:

12.58

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

XPEV:

15.74%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

XPEV:

77.61%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

XPEV:

-71.18%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 75.97%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


XPEV

С начала года

75.97%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

98.66%

1 год

193.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 2.56
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.96
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.33
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 2.18
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 12.58
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56
0.41
XPEV
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и JEPI

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.


TTM20242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и JEPI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.18%
-7.02%
XPEV
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и JEPI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.98%
11.06%
XPEV
JEPI