Сравнение XPEV с JEPI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, XPEV returned -18.49%/yr vs 7.39%/yr for JEPI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.70%.
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.70% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XPEV and JEPI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XPEV
JEPI
Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.34 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.81 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и JEPI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -13.71% | -77.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -6.68% | -50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -13.26% | -58.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -13.71% | -74.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.55% | -1.46% | -79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -2.13% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 2.35% | +29.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и JEPI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 1.97% | +11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 6.34% | +28.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 8.02% | +47.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 11.09% | +67.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 10.75% | +72.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и JEPI
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.02% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and JEPI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.81%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор