Сравнение XPEV с JEPI
XPEV (XPeng Inc.) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, XPEV returned -22.20%/yr vs 7.48%/yr for JEPI. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 5.34%.
XPEV
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -29.93%
- С начала года
- -42.06%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.76%
JEPI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $297.97M | $266.12M | $294.88M | |
XPEV XPeng Inc. | $84.41M | $85.70M | $105.02M |
Сравнение доходности по годам XPEV и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -42.06% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 5.34% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 7.71% |
Correlation
The correlation between XPEV and JEPI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between XPEV and JEPI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. JEPI — Ранг доходности на риск
XPEV
JEPI
Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.72 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.88 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и JEPI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -13.71% | -77.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -6.68% | -51.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -13.26% | -52.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -13.71% | -74.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | 0.00% | -83.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -2.13% | -66.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.18% | 2.35% | +31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и JEPI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 2.22% | +9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 6.38% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 8.01% | +47.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.03% | 11.11% | +66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 10.73% | +71.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и JEPI
XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.96% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPEV and JEPI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (11.61%) compared to JEPI (2.22%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs JEPI's -13.71%.
JEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор