Сравнение XPEV с JEPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XPEV с JEPI

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или JEPI.

Корреляция

Корреляция между XPEV и JEPI составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEV

JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.36

JEPI:

-0.15

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.87

JEPI:

-0.11

Коэф-т Омега

XPEV:

1.32

JEPI:

0.98

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.96

JEPI:

-0.14

Коэф-т Мартина

XPEV:

12.30

JEPI:

-0.80

Индекс Язвы

XPEV:

14.50%

JEPI:

1.99%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.50%

JEPI:

10.88%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

XPEV:

-70.74%

JEPI:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 78.68%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -7.70%.

XPEV

С начала года

78.68%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

70.32%

1 год

184.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-7.70%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-8.43%

1 год

-0.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JEPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XPEV: 2.44

JEPI: -0.15

Коэффициент Сортино

XPEV: 2.92

JEPI: -0.11

Коэффициент Омега

XPEV: 1.33

JEPI: 0.98

Коэффициент Кальмара

XPEV: 2.03

JEPI: -0.14

Коэффициент Мартина

XPEV: 12.66

JEPI: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEV

JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и JEPI

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
XPEV XPeng Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.31%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и JEPI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEV

JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и JEPI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 23.64% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEV

JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEV с JEPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEV и JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и JEPI

XPEV

JEPI

Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и JEPI

Просадки

Сравнение просадок XPEV и JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество