PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPEV с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XPEV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%7.83%

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с NIOXPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с ^HSIXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

XPEV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.61

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

0.95

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

0.79

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

3.83

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.61

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.76

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.04

-1.08

Корреляция

Корреляция между XPEV и JEPI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и JEPI

XPEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.

TTM202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XPEV и JEPI

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-13.71%

-77.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-10.28%

-33.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-13.71%

-74.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-4.53%

-71.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.56%

-2.07%

-65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

2.12%

+19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и JEPI

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 18.63% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

3.90%

+14.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

6.36%

+37.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

13.24%

+48.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

11.06%

+68.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

10.88%

+73.54%