Сравнение XPAY с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
XPAY и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.81% | 16.78% | 3.17% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.43% | 13.15% | 2.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у ISPY с доходностью -3.43%.
XPAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и ISPY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
XPAY vs. ISPY — Ранг доходности на риск
XPAY
ISPY
Сравнение XPAY c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.08 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 4.37 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и ISPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и ISPY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности ISPY в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.88% | 21.21% | 3.40% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.47% | 8.56% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и ISPY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -16.88% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.43% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.56% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.17% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.93% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и ISPY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.96% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 9.05% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.37% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.70% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 13.70% | +3.52% |