Сравнение XNTK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XNTK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XNTK или VTI.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNTK показывает доходность 23.96%, а VTI немного выше – 24.77%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 19.03% против 12.63% соответственно.
XNTK
23.96%
0.95%
9.07%
33.77%
22.05%
19.03%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| XNTK | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 6.80 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 22.02% | 12.50% |
| Макс. просадка | -76.26% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.43% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и VTI
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XNTK и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XNTK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и VTI
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.41% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% | 0.87% | 1.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и VTI
Максимальная просадка XNTK за все время составила -76.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и VTI
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.