Сравнение XNTK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XNTK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XNTK и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNTK и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.33% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, XNTK показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции XNTK превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 21.13% против 13.75% соответственно.
XNTK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 21.13%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XNTK и VTI
XNTK берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
XNTK vs. VTI — Ранг доходности на риск
XNTK
VTI
Сравнение XNTK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNTK | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 7.16 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNTK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XNTK и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNTK и VTI
Дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XNTK и VTI
Максимальная просадка XNTK за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNTK и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNTK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -55.45% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.00% | -8.92% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.28% | -25.36% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -35.00% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -5.39% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.43% | -8.08% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 2.62% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNTK и VTI
SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что XNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNTK | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 5.41% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | 9.75% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 19.02% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 17.40% | +10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.46% | 18.28% | +8.18% |