PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNKY.DE с XBAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNKY.DE с XBAS.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and XBAS.DE (Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while XBAS.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.47%/yr vs 11.92%/yr for XBAS.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for XBAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNKY.DE и XBAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNKY.DE показывает доходность 30.76%, что значительно выше, чем у XBAS.DE с доходностью 15.58%.

XNKY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
6 месяцев
22.85%
С начала года
30.76%
1 год
56.07%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

XBAS.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
12.75%
С начала года
15.58%
1 год
22.34%
3 года*
21.57%
5 лет*
11.92%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNKY.DE и XBAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XNKY.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF		30.76%16.16%14.34%18.03%-15.35%3.16%7.65%
XBAS.DE
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)		15.58%15.70%34.37%0.79%-4.51%12.71%9.26%

Correlation

The correlation between XNKY.DE and XBAS.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF

Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XNKY.DE:
XNKY.DE с SXRZ.DEXNKY.DE с SPYGXNKY.DE с FBT.LXNKY.DE с IWDA.ASXNKY.DE с VJPU.LXNKY.DE с LCUJ.DEXNKY.DE с BATG.DE
Часто сравнивают с XBAS.DE:
XBAS.DE с FLXK.DEXBAS.DE с XDJP.DEXBAS.DE с IQQT.DEXBAS.DE с ETLK.DEXBAS.DE с EXUS.DEXBAS.DE с FLXT.DEXBAS.DE с PRAJ.DE

Доходность на риск

XNKY.DE vs. XBAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNKY.DE
Ранг доходности на риск XNKY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNKY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNKY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNKY.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNKY.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNKY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XBAS.DE
Ранг доходности на риск XBAS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAS.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNKY.DE c XBAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNKY.DEXBAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.60

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.39

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.11

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.34

7.77

+4.57

XNKY.DE vs. XBAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNKY.DE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа XBAS.DE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNKY.DE и XBAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNKY.DE и XBAS.DE

Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки XBAS.DE в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и XBAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNKY.DEXBAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.47%

-36.43%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-7.14%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.54%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.15%

-20.54%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-2.54%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.44%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

2.87%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XNKY.DE и XBAS.DE

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF (Acc) (XBAS.DE) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNKY.DEXBAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

4.00%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

10.22%

+10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

14.06%

+11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

15.73%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

16.55%

+2.24%

Сравнение комиссий XNKY.DE и XBAS.DE

XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XBAS.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNKY.DE и XBAS.DE

Ни XNKY.DE, ни XBAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNKY.DE and XBAS.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XBAS.DE.

XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while XBAS.DE is Asia Pacific Equities. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while XBAS.DE tracks MSCI Singapore Investable Market Index. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.50% for XBAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и XBAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор