PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNIF.L с FLXI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNIF.L с FLXI.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and FLXI.L (Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)) are both India Equities funds - XNIF.L tracks the MSCI India NR USD while FLXI.L tracks the FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNIF.L returned 3.66%/yr vs 5.55%/yr for FLXI.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XNIF.L charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for FLXI.L.

Доходность

Сравнение доходности XNIF.L и FLXI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNIF.L торгуется в GBp, в то время как FLXI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNIF.L показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у FLXI.L с доходностью -8.46%.

XNIF.L

1 день
1.22%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-11.12%
С начала года
-13.58%
1 год
-14.30%
3 года*
0.19%
5 лет*
3.66%
10 лет*
6.17%

FLXI.L

1 день
0.41%
1 месяц
-2.13%
6 месяцев
-6.99%
С начала года
-8.46%
1 год
-9.90%
3 года*
4.24%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNIF.L и FLXI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-13.58%-1.71%6.70%11.98%5.08%23.10%7.50%-3.33%
FLXI.L
Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)		-8.46%-4.41%12.69%15.93%2.62%26.08%9.74%-4.38%

Correlation

The correlation between XNIF.L and FLXI.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between XNIF.L and FLXI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с FLINXNIF.L с VOO
Часто сравнивают с FLXI.L:
FLXI.L с FLES.LFLXI.L с FLQA.LFLXI.L с FLRG.LFLXI.L с FLUC.LFLXI.L с FLXB.LFLXI.L с FLXK.LFLXI.L с FREM.L

Доходность на риск

XNIF.L vs. FLXI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLXI.L
Ранг доходности на риск FLXI.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXI.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXI.L: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNIF.L c FLXI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNIF.LFLXI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.61

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.32
-0.81

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.55

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

-1.11

-0.13

XNIF.L vs. FLXI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNIF.L на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа FLXI.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNIF.L и FLXI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNIF.L и FLXI.L

Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки FLXI.L в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и FLXI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNIF.LFLXI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.21%

-38.48%

-39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.09%

-18.09%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-22.31%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-22.31%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-17.00%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.76%

-7.36%

-26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

8.94%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XNIF.L и FLXI.L

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Franklin FTSE India UCITS ETF USD (Acc) (FLXI.L) имеют волатильность 4.36% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNIF.LFLXI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.24%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.78%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

16.06%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.25%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.50%

+1.31%

Сравнение комиссий XNIF.L и FLXI.L

XNIF.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLXI.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNIF.L и FLXI.L

Ни XNIF.L, ни FLXI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNIF.L and FLXI.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLXI.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLXI.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.85% for XNIF.L.

XNIF.L tracks MSCI India NR USD, while FLXI.L tracks FTSE India 30/18 Capped Index - Net Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin. Their fees differ too: 0.85% for XNIF.L and 0.19% for FLXI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и FLXI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор