PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNGI.DE с WELU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNGI.DE с WELU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and WELU.DE (Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds - XNGI.DE tracks the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 while WELU.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 27.35%/yr for WELU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for WELU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XNGI.DE и WELU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNGI.DE показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у WELU.DE с доходностью 21.54%.

XNGI.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.22%
С начала года
17.43%
6 месяцев
15.47%
1 год
29.49%
3 года*
27.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELU.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
11.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.44%
1 год
43.16%
3 года*
27.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNGI.DE и WELU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNGI.DE
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C		17.43%7.77%43.41%52.53%-4.37%
WELU.DE
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc		21.54%9.54%38.64%57.43%0.20%

Correlation

The correlation between XNGI.DE and WELU.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between XNGI.DE and WELU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XNGI.DE:
XNGI.DE с XNNV.DEXNGI.DE с CBUN.DEXNGI.DE с EBUY.DEXNGI.DE с XFNT.DEXNGI.DE с XAIX.DEXNGI.DE с ARKWXNGI.DE с SPY
Часто сравнивают с WELU.DE:
WELU.DE с AYEW.DEWELU.DE с QDVE.DEWELU.DE с ^NDXWELU.DE с XDWT.DEWELU.DE с IITU.LWELU.DE с XUTC.DEWELU.DE с XDWT.L

Доходность на риск

XNGI.DE vs. WELU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNGI.DE
Ранг доходности на риск XNGI.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNGI.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNGI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNGI.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNGI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WELU.DE
Ранг доходности на риск WELU.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELU.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELU.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELU.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELU.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELU.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNGI.DE c WELU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNGI.DEWELU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.15

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.83

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.70

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

6.94

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNGI.DE vs. WELU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNGI.DE на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELU.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNGI.DE и WELU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNGI.DEWELU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.15

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.52

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XNGI.DE и WELU.DE

Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, примерно равная максимальной просадке WELU.DE в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и WELU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNGI.DEWELU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-28.67%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-16.26%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-28.67%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.65%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.74%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.35%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XNGI.DE и WELU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) составляет 5.48%, в то время как у Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF EUR Acc (WELU.DE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNGI.DEWELU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.70%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

14.75%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

20.41%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.28%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.28%

-1.58%

Сравнение комиссий XNGI.DE и WELU.DE

XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WELU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNGI.DE и WELU.DE

Ни XNGI.DE, ни WELU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNGI.DE and WELU.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WELU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.

XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while WELU.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.18% for WELU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и WELU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор