Сравнение XNDX.DE с JEQA.DE
XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. XNDX.DE is passively managed, while JEQA.DE is actively managed. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 23.20% for JEQA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XNDX.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEQA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNDX.DE и JEQA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNDX.DE показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у JEQA.DE с доходностью 10.98%.
XNDX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNDX.DE и JEQA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 18.01% | -4.86% |
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 12.80% |
Correlation
The correlation between XNDX.DE and JEQA.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between XNDX.DE and JEQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNDX.DE vs. JEQA.DE — Ранг доходности на риск
XNDX.DE
JEQA.DE
Сравнение XNDX.DE c JEQA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNDX.DE | JEQA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 4.06 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 13.78 | -12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNDX.DE и JEQA.DE
Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки JEQA.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и JEQA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNDX.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -24.26% | +4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -5.73% | -14.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.93% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -5.52% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 1.69% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNDX.DE и JEQA.DE
Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XNDX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNDX.DE | JEQA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.48% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 9.27% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 13.03% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.69% | 16.49% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 16.49% | +14.20% |
Сравнение комиссий XNDX.DE и JEQA.DE
XNDX.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEQA.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNDX.DE и JEQA.DE
Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как JEQA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
XNDX.DE and JEQA.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for XNDX.DE and 0.35% for JEQA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и JEQA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор