PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с SP20.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с SP20.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and SP20.AS (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SP20.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, XNAS.DE returned 37.14% vs 31.66% for SP20.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и SP20.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у SP20.AS с доходностью 8.50%.

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—

SP20.AS

1 день
-0.21%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.07%
1 год
31.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и SP20.AS

2026 (YTD)20252024
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%4.92%
SP20.AS
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		8.50%19.56%5.33%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and SP20.AS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.82

The correlation between XNAS.DE and SP20.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с SP20.AS:
SP20.AS с QQQSP20.AS с S500.PASP20.AS с GLDSP20.AS с JEPQSP20.AS с XNAS.LSP20.AS с IITU.LSP20.AS с VUAA.DE

Доходность на риск

XNAS.DE vs. SP20.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SP20.AS
Ранг доходности на риск SP20.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP20.AS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP20.AS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP20.AS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP20.AS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP20.AS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c SP20.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.DESP20.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.18

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.09

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.40

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

8.91

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.DE vs. SP20.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP20.AS равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и SP20.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.DESP20.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.18

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.16

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и SP20.AS

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки SP20.AS в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и SP20.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DESP20.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-23.48%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-13.36%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.67%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.82%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.62%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и SP20.AS

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (SP20.AS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP20.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DESP20.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.08%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.95%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

14.72%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

19.19%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.19%

+0.65%

Сравнение комиссий XNAS.DE и SP20.AS

И XNAS.DE, и SP20.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и SP20.AS

Ни XNAS.DE, ни SP20.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and SP20.AS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE and SP20.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.

XNAS.DE is categorized as Nasdaq-100, while SP20.AS is S&P 500. XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while SP20.AS tracks S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и SP20.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор