PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%31.69%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and XSTC.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between XNAQ.L and XSTC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и XSTC.L

Секторы
XNAQ.L
XSTC.L

Технологии

53.7%
99.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

XNAQ.L
53.7%
XSTC.L
99.6%

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
XSTC.L

-

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
XSTC.L

-

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
XSTC.L
0.2%

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
XSTC.L

-

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
XSTC.L
0.1%

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.70

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.45

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.04

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.79

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSTC.L равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.14

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и XSTC.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-29.30%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-17.49%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-29.30%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.30%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.71%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.30%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

6.83%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.18%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.05%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

14.45%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

19.63%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

22.22%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.43%

-3.30%

Сравнение комиссий XNAQ.L и XSTC.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и XSTC.L

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAQ.L and XSTC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.

XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XSTC.L is Technology Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор