Сравнение XNAQ.L с XDPP.L
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while XDPP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAQ.L returned 24.81%/yr vs 19.03%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и XDPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у XDPP.L с доходностью 10.57%.
XNAQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 17.66%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- —
XDPP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и XDPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.89% | 11.71% | 28.62% | 47.83% | -4.83% |
XDPP.L Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 10.57% | 9.44% | 27.26% | 19.81% | 2.54% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and XDPP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XNAQ.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
XDPP.L
Сравнение XNAQ.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAQ.L | XDPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.99 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.32 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAQ.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.25 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и XDPP.L
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и XDPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -20.98% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.28% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -20.98% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.24% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -3.49% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.03% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и XDPP.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | XDPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.62% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 7.13% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 10.46% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 13.89% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 13.89% | +5.24% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и XDPP.L
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и XDPP.L
Ни XNAQ.L, ни XDPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XNAQ.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while XDPP.L is S&P 500. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while XDPP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.06% for XDPP.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и XDPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор