Сравнение XNAQ.L с VEVE.AS
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 13.28%/yr for VEVE.AS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.AS.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и VEVE.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как VEVE.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у VEVE.AS с доходностью 11.94%.
XNAQ.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- —
VEVE.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и VEVE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.14% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | -8.88% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 11.94% | 14.01% | 20.59% | 17.00% | -8.72% | 19.63% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and VEVE.AS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between XNAQ.L and VEVE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. VEVE.AS — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
VEVE.AS
Сравнение XNAQ.L c VEVE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAQ.L | VEVE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 4.32 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 17.42 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и VEVE.AS
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки VEVE.AS в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и VEVE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -26.14% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -6.81% | -4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -19.06% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -19.06% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -0.40% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -6.18% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.70% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и VEVE.AS
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | VEVE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 3.09% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.75% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 10.63% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 13.46% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 17.48% | +8.50% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и VEVE.AS
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEVE.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и VEVE.AS
XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAQ.L and VEVE.AS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while VEVE.AS is Global Equities. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.12% for VEVE.AS.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и VEVE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор