Сравнение XNAQ.L с SGLN.L
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 18.64%/yr for SGLN.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -1.83%.
XNAQ.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.14% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | -8.88% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -1.37% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and SGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between XNAQ.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
SGLN.L
Сравнение XNAQ.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAQ.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 1.13 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.51 | +6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и SGLN.L
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -53.23% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -22.87% | +11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -22.87% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -22.87% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -20.64% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -24.70% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 7.37% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и SGLN.L
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 5.78%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.68% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 20.78% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 23.82% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 21.84% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 18.84% | +7.14% |
Сравнение комиссий XNAQ.L и SGLN.L
XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и SGLN.L
Ни XNAQ.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNAQ.L and SGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XNAQ.L is categorized as Nasdaq-100, while SGLN.L is Gold. XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор