PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - XNAQ.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while QQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 18.96%/yr vs 28.18%/yr for QQQ3.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XNAQ.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как QQQ3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у QQQ3.L с доходностью 56.69%.

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
26.77%
С начала года
56.69%
6 месяцев
50.89%
1 год
126.53%
3 года*
59.98%
5 лет*
28.18%
10 лет*
45.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и QQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%26.22%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.65%18.54%62.70%194.03%-77.15%74.33%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and QQQ3.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.93

The correlation between XNAQ.L and QQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.12

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.51

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

10.30

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.47

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.87

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и QQQ3.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, что меньше максимальной просадки QQQ3.L в -79.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-79.21%

+51.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-35.87%

+24.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-58.56%

+34.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-79.21%

+51.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-2.48%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-18.79%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

12.24%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.18%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

14.53%

-10.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

33.84%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

46.05%

-31.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

60.35%

-41.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

58.56%

-39.43%

Сравнение комиссий XNAQ.L и QQQ3.L

XNAQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и QQQ3.L

Ни XNAQ.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAQ.L and QQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for XNAQ.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор