PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с EQQD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с EQQD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and EQQD.L (Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist) are both Nasdaq-100 funds tracking the Russell 1000 Growth TR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNAQ.L returned 24.81%/yr vs 25.02%/yr for EQQD.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и EQQD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как EQQD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAQ.L показывает доходность 19.89%, а EQQD.L немного выше – 20.21%.

XNAQ.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.16%
С начала года
19.89%
6 месяцев
17.66%
1 год
41.02%
3 года*
24.81%
5 лет*
18.96%
10 лет*
—

EQQD.L

1 день
-0.76%
1 месяц
8.21%
С начала года
20.21%
6 месяцев
17.87%
1 год
41.03%
3 года*
25.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и EQQD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		19.89%11.71%28.62%47.83%-25.44%19.18%
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		20.21%11.36%28.96%48.78%-25.39%18.79%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and EQQD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between XNAQ.L and EQQD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAQ.L и EQQD.L

Секторы
XNAQ.L
EQQD.L

Технологии

53.7%
53.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

XNAQ.L
53.7%
EQQD.L
53.7%

Коммуникационные услуги

XNAQ.L
15.8%
EQQD.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XNAQ.L
12.2%
EQQD.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XNAQ.L
7.7%
EQQD.L
7.7%

Здравоохранение

XNAQ.L
4.2%
EQQD.L
4.2%

Промышленность

XNAQ.L
3.1%
EQQD.L
3.1%

Коммунальные услуги

XNAQ.L
1.4%
EQQD.L
1.4%

Сырьевые материалы

XNAQ.L
1.1%
EQQD.L
1.1%

Энергетика

XNAQ.L
0.6%
EQQD.L
0.6%

Финансовые услуги

XNAQ.L
0.2%
EQQD.L
0.2%

Недвижимость

XNAQ.L
0.1%
EQQD.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с EQQD.L:
EQQD.L с EQQQ.LEQQD.L с CNDX.LEQQD.L с QQQEQQD.L с VUSA.ASEQQD.L с QQQMEQQD.L с VUGEQQD.L с IUHC.L

Доходность на риск

XNAQ.L vs. EQQD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQQD.L
Ранг доходности на риск EQQD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c EQQD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAQ.LEQQD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.66

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.53

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.75

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

10.67

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAQ.L vs. EQQD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQD.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и EQQD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAQ.LEQQD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.90

+0.03

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и EQQD.L

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -27.52%, примерно равная максимальной просадке EQQD.L в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и EQQD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LEQQD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.52%

-27.45%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.10%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.40%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.76%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.33%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.91%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и EQQD.L

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 4.18%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist (EQQD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LEQQD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.00%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.43%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.67%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

20.06%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.06%

-0.93%

Сравнение комиссий XNAQ.L и EQQD.L

И XNAQ.L, и EQQD.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и EQQD.L

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021
EQQD.L
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist		0.54%0.64%0.75%0.75%0.95%0.31%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XNAQ.L and EQQD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L and EQQD.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

Both ETFs track Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и EQQD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор