PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с VHYD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с VHYD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VHYD.L tracks the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMWD.L returned 13.01%/yr vs 9.90%/yr for VHYD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и VHYD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции XMWD.L превзошли акции VHYD.L по среднегодовой доходности: 13.01% против 9.90% соответственно.

XMWD.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.51%
3 года*
20.70%
5 лет*
11.74%
10 лет*
13.01%

VHYD.L

1 день
0.23%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.22%
6 месяцев
13.67%
1 год
27.08%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и VHYD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		9.93%21.37%18.35%23.76%-17.92%22.03%16.04%28.32%-9.21%22.09%
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		11.22%27.03%9.33%11.41%-5.45%17.84%-0.31%20.75%-11.70%19.32%

Correlation

The correlation between XMWD.L and VHYD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.82

The correlation between XMWD.L and VHYD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и VHYD.L

Секторы
XMWD.L
VHYD.L

Технологии

28.3%
7.7%

Финансовые услуги

15.7%
28.6%

Промышленность

11.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.5%

Здравоохранение

8.8%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

4.2%
9.4%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.7%
5.7%

Недвижимость

1.9%
0.9%

Технологии

XMWD.L
28.3%
VHYD.L
7.7%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
VHYD.L
28.6%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
VHYD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
VHYD.L
7.0%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
VHYD.L
3.5%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
VHYD.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
VHYD.L
8.7%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
VHYD.L
9.4%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
VHYD.L
5.1%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
VHYD.L
5.7%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
VHYD.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с VHYD.L:
VHYD.L с SCHDVHYD.L с VDIV.DEVHYD.L с JEPQVHYD.L с FUSD.LVHYD.L с WQDV.LVHYD.L с JEGP.LVHYD.L с JEPI

Доходность на риск

XMWD.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHYD.L
Ранг доходности на риск VHYD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYD.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LVHYD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.55

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.64

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.48

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

12.59

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. VHYD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYD.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и VHYD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LVHYD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.55

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и VHYD.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -56.59%, что больше максимальной просадки VHYD.L в -36.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и VHYD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LVHYD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.59%

-36.60%

-19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-7.75%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-12.48%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-20.89%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-36.60%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.08%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-5.47%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и VHYD.L

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LVHYD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.97%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.50%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

10.57%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

13.64%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.42%

+1.28%

Сравнение комиссий XMWD.L и VHYD.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VHYD.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и VHYD.L

XMWD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYD.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.48%2.77%3.15%3.31%3.72%3.14%2.90%3.23%3.77%2.96%3.16%3.32%
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and VHYD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.29% for VHYD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и VHYD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор