PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWD.L с IQCY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMWD.L с IQCY.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMWD.L returned 11.50%/yr vs 46.32%/yr for IQCY.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и IQCY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMWD.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 25.87%.

XMWD.L

1 день
-1.08%
1 месяц
1.34%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.57%
1 год
24.15%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.82%

IQCY.L

1 день
-3.08%
1 месяц
5.21%
С начала года
25.87%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.46%
3 года*
94.53%
5 лет*
46.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и IQCY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		8.74%20.84%18.87%24.27%-18.25%22.03%35.03%
IQCY.L
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc		25.87%22.73%335.42%24.02%-25.83%-14.56%68.37%

Correlation

The correlation between XMWD.L and IQCY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2020 г.

0.76

The correlation between XMWD.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMWD.L и IQCY.L

Секторы
XMWD.L
IQCY.L

Технологии

28.3%
45.0%

Финансовые услуги

15.7%
0.5%

Промышленность

11.4%
46.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.7%

Здравоохранение

8.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.0%

Энергетика

4.2%
0.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

XMWD.L
28.3%
IQCY.L
45.0%

Финансовые услуги

XMWD.L
15.7%
IQCY.L
0.5%

Промышленность

XMWD.L
11.4%
IQCY.L
46.5%

Потребительский циклический сектор

XMWD.L
9.3%
IQCY.L
0.7%

Коммуникационные услуги

XMWD.L
9.3%
IQCY.L
2.7%

Здравоохранение

XMWD.L
8.8%
IQCY.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XMWD.L
5.2%
IQCY.L
0.0%

Энергетика

XMWD.L
4.2%
IQCY.L
0.0%

Сырьевые материалы

XMWD.L
3.3%
IQCY.L
1.4%

Коммунальные услуги

XMWD.L
2.7%
IQCY.L
3.2%

Недвижимость

XMWD.L
1.9%
IQCY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с XMWD.L:
XMWD.L с VXUSXMWD.L с ACWI.LXMWD.L с XLKQ.LXMWD.L с SWDA.LXMWD.L с PHPP.LXMWD.L с BATG.LXMWD.L с GLD
Часто сравнивают с IQCY.L:
IQCY.L с VOOIQCY.L с QQQIQCY.L с BNKS.LIQCY.L с IWVL.LIQCY.L с XDEB.LIQCY.L с GENE.LIQCY.L с SRIW.L

Доходность на риск

XMWD.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQCY.L
Ранг доходности на риск IQCY.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQCY.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQCY.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQCY.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQCY.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQCY.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWD.LIQCY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.83

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

13.73

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWD.L vs. IQCY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQCY.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и IQCY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWD.LIQCY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и IQCY.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -55.68%, что больше максимальной просадки IQCY.L в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и IQCY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMWD.LIQCY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-47.82%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.30%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-20.88%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-33.10%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.33%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-20.38%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.16%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и IQCY.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.33%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMWD.LIQCY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

7.59%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

14.31%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

18.05%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

133.11%

-117.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

160.32%

-144.46%

Сравнение комиссий XMWD.L и IQCY.L

И XMWD.L, и IQCY.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и IQCY.L

Ни XMWD.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMWD.L and IQCY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMWD.L and IQCY.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и IQCY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор