Сравнение XMVE.DE с SLQX.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and SLQX.DE (Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while SLQX.DE tracks the SBI TOP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 23.41%/yr for SLQX.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 1.38%/yr for SLQX.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и SLQX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у SLQX.DE с доходностью 26.72%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
SLQX.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 5.06%
- 6 месяцев
- 16.08%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- 36.69%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и SLQX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -5.27% |
SLQX.DE Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 26.72% | 46.37% | 33.58% | 16.52% | -10.85% | 43.83% | -3.91% | 11.50% | -17.12% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and SLQX.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. SLQX.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
SLQX.DE
Сравнение XMVE.DE c SLQX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | SLQX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.28 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.48 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и SLQX.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, примерно равная максимальной просадке SLQX.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и SLQX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -34.33% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.32% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -12.39% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -24.09% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -8.99% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.13% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и SLQX.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF (SLQX.DE) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLQX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | SLQX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.26% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.07% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.11% | -6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.40% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.91% | -2.45% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и SLQX.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLQX.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и SLQX.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как SLQX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLQX.DE Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and SLQX.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.38% for SLQX.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while SLQX.DE tracks SBI TOP Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Expat. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 1.38% for SLQX.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и SLQX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор