Сравнение XMVE.DE с LCUK.DE
XMVE.DE (Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - XMVE.DE tracks the MSCI EMU Select ESG Screened while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMVE.DE returned 9.87%/yr vs 11.61%/yr for LCUK.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMVE.DE и LCUK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у LCUK.DE с доходностью 11.03%.
XMVE.DE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 10.01%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
LCUK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMVE.DE и LCUK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 10.01% | 21.50% | 8.85% | 19.87% | -12.89% | 16.87% | -3.71% | 17.86% | -4.44% |
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 11.03% | 19.81% | 13.69% | 9.65% | -4.25% | 25.69% | -15.90% | 26.79% | 5.50% |
Correlation
The correlation between XMVE.DE and LCUK.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between XMVE.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMVE.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск
XMVE.DE
LCUK.DE
Сравнение XMVE.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMVE.DE | LCUK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.74 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 9.77 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMVE.DE и LCUK.DE
Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и LCUK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMVE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -41.09% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -8.28% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.52% | -16.66% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -16.66% | -8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | 0.00% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -5.58% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.33% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMVE.DE и LCUK.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что XMVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMVE.DE | LCUK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.18% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.56% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 12.51% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.10% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 20.32% | -4.86% |
Сравнение комиссий XMVE.DE и LCUK.DE
XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMVE.DE и LCUK.DE
Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LCUK.DE в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCUK.DE Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 2.73% | 3.03% | 3.73% | 3.09% | 4.08% | 3.76% | 2.95% | 3.36% | 0.00% |
XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF | 2.45% | 2.62% | 2.92% | 2.64% | 4.73% | 1.87% | 6.84% | 0.00% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
XMVE.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XMVE.DE.
XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.04% for LCUK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и LCUK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор