Сравнение XMV.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
XMV.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMV.TO или ZCN.TO.
Основные характеристики
| XMV.TO | ZCN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.00% | 22.52% |
| Дох-ть за 1 год | 25.31% | 28.63% |
| Дох-ть за 3 года | 8.94% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 11.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.20 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.67 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.63 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 6.47 | 5.39 |
| Коэф-т Мартина | 23.07 | 20.94 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 7.82% | 10.13% |
| Макс. просадка | -35.58% | -37.18% |
| Текущая просадка | -0.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XMV.TO и ZCN.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и ZCN.TO
С начала года, XMV.TO показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 22.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMV.TO имеют среднегодовую доходность 8.72%, а акции ZCN.TO немного отстают с 8.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMV.TO и ZCN.TO
XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMV.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.30% | 2.83% | 2.59% | 2.20% | 2.94% | 2.63% | 3.16% | 2.69% | 2.27% | 2.66% | 5.86% | 2.23% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.74% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% | 2.66% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и ZCN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.62%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.