Сравнение XMU.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XMU.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMU.TO или SPY.
Основные характеристики
| XMU.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.03% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 10.25% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.81% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.94% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.54 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 8.94 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.05% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.02% | 12.18% |
| Макс. просадка | -27.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.11% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между XMU.TO и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMU.TO и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMU.TO показывает доходность 27.03%, а SPY немного ниже – 26.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMU.TO имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции SPY немного впереди с 13.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMU.TO и SPY
XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMU.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMU.TO и SPY
Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 1.13% | 1.41% | 1.17% | 1.06% | 1.68% | 1.44% | 1.48% | 1.59% | 1.83% | 1.43% | 4.96% | 1.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XMU.TO и SPY
Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMU.TO и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) составляет 3.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.