PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMU.TO с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMU.TO с ACWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMU.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - XMU.TO tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while ACWV tracks the MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XMU.TO returned 9.29%/yr vs 8.25%/yr for ACWV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMU.TO charges 0.33%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности XMU.TO и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMU.TO торгуется в CAD, в то время как ACWV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMU.TO показывает доходность 4.02%, а ACWV немного выше – 4.17%. За последние 10 лет акции XMU.TO превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 9.29% против 8.25% соответственно.

XMU.TO

1 день
0.17%
1 месяц
4.32%
С начала года
4.02%
6 месяцев
-0.90%
1 год
2.75%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.29%

ACWV

1 день
0.49%
1 месяц
3.19%
С начала года
4.17%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.13%
3 года*
11.48%
5 лет*
8.59%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMU.TO и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		4.02%-0.84%21.99%6.59%-3.64%16.99%2.99%20.78%9.07%10.80%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		4.17%5.95%20.95%5.85%-3.97%12.94%1.30%15.09%6.94%11.02%

Correlation

The correlation between XMU.TO and ACWV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.78

The correlation between XMU.TO and ACWV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMU.TO и ACWV

Секторы
XMU.TO
ACWV

Технологии

31.2%
22.6%

Финансовые услуги

13.7%
13.1%

Здравоохранение

12.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

9.9%
10.3%

Коммунальные услуги

7.4%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.1%

Промышленность

5.6%
7.9%

Энергетика

3.7%
3.4%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

XMU.TO
31.2%
ACWV
22.6%

Финансовые услуги

XMU.TO
13.7%
ACWV
13.1%

Здравоохранение

XMU.TO
12.6%
ACWV
13.2%

Потребительский защитный сектор

XMU.TO
9.9%
ACWV
10.3%

Коммунальные услуги

XMU.TO
7.4%
ACWV
7.8%

Коммуникационные услуги

XMU.TO
5.9%
ACWV
12.2%

Потребительский циклический сектор

XMU.TO
5.7%
ACWV
5.1%

Промышленность

XMU.TO
5.6%
ACWV
7.9%

Энергетика

XMU.TO
3.7%
ACWV
3.4%

Недвижимость

XMU.TO
2.2%
ACWV
0.8%

Сырьевые материалы

XMU.TO
2.1%
ACWV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с XMU.TO:
XMU.TO с ZLU.TOXMU.TO с XMV.TOXMU.TO с XMS.TOXMU.TO с VFV.TOXMU.TO с XIT.TOXMU.TO с SMMVXMU.TO с XST.TO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

XMU.TO vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMU.TO
Ранг доходности на риск XMU.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMU.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMU.TO c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMU.TOACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.92

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.33

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.41

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

3.68

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMU.TO vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMU.TO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа ACWV равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMU.TO и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMU.TOACWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.01

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XMU.TO и ACWV

Максимальная просадка XMU.TO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки ACWV в -22.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMU.TO и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMU.TOACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-22.14%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.09%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.98%

-8.31%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-14.16%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.31%

-22.14%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-0.59%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.53%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.94%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XMU.TO и ACWV

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU.TO) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что XMU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMU.TOACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

1.75%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.85%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

7.81%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

8.68%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

10.95%

+3.02%

Сравнение комиссий XMU.TO и ACWV

XMU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMU.TO и ACWV

Дивидендная доходность XMU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ACWV в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		2.03%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
XMU.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF		1.12%1.10%1.14%1.33%1.10%1.00%1.59%1.36%1.39%1.51%1.73%1.35%

Часто задаваемые вопросы

XMU.TO and ACWV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for XMU.TO.

XMU.TO tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while ACWV tracks MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Their fees differ too: 0.33% for XMU.TO and 0.20% for ACWV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMU.TO и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор