Сравнение XMTW.L с HPAX.L
XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD while HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMTW.L returned 41.00%/yr vs 17.86%/yr for HPAX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMTW.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for HPAX.L.
Доходность
Сравнение доходности XMTW.L и HPAX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMTW.L торгуется в GBp, в то время как HPAX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у HPAX.L с доходностью 25.38%.
XMTW.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 67.90%
- 6 месяцев
- 70.58%
- 1 год
- 117.03%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 23.25%
HPAX.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 25.38%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 49.04%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMTW.L и HPAX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 67.90% | 23.98% | 25.99% | 21.66% | -13.50% |
HPAX.L HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 25.38% | 17.60% | 11.84% | -2.35% | -3.87% |
Correlation
The correlation between XMTW.L and HPAX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between XMTW.L and HPAX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMTW.L vs. HPAX.L — Ранг доходности на риск
XMTW.L
HPAX.L
Сравнение XMTW.L c HPAX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTW.L | HPAX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.03 | 4.80 | +8.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.03 | 15.81 | +20.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTW.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22 | 2.96 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XMTW.L и HPAX.L
Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки HPAX.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и HPAX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMTW.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.86% | -18.77% | -29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -10.17% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -18.77% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.50% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -5.93% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.09% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTW.L и HPAX.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMTW.L | HPAX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 7.47% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 13.87% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 16.51% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.85% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 15.85% | +4.21% |
Сравнение комиссий XMTW.L и HPAX.L
XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPAX.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTW.L и HPAX.L
Ни XMTW.L, ни HPAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMTW.L and HPAX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.25% for HPAX.L.
Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и HPAX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор