PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMTW.L с HPAX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMTW.L и HPAX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMTW.L торгуется в GBp, в то время как HPAX.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPAX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMTW.L показывает доходность 67.90%, что значительно выше, чем у HPAX.L с доходностью 25.38%.


XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
12.81%
С начала года
67.90%
6 месяцев
70.58%
1 год
117.03%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%

HPAX.L

1 день
-1.47%
1 месяц
5.89%
С начала года
25.38%
6 месяцев
27.77%
1 год
49.04%
3 года*
17.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTW.L и HPAX.L


2026 (YTD)2025202420232022
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
67.90%23.98%25.99%21.66%-13.50%
HPAX.L
HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF
25.38%17.60%11.84%-2.35%-3.87%

Correlation

The correlation between XMTW.L and HPAX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.75

The correlation between XMTW.L and HPAX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Доходность на риск

XMTW.L vs. HPAX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

HPAX.L
Ранг доходности на риск HPAX.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAX.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAX.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAX.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAX.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTW.L c HPAX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) и HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMTW.LHPAX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.54

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.03

4.80

+8.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.03

15.81

+20.22

XMTW.L vs. HPAX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTW.L на текущий момент составляет 5.22, что выше коэффициента Шарпа HPAX.L равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTW.L и HPAX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMTW.LHPAX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22

2.96

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XMTW.L и HPAX.L

Максимальная просадка XMTW.L за все время составила -47.86%, что больше максимальной просадки HPAX.L в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTW.L и HPAX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMTW.LHPAX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.86%

-18.77%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-10.17%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.76%

-18.77%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.50%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-5.93%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.09%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTW.L и HPAX.L

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что XMTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMTW.LHPAX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

7.47%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

13.87%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

16.51%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

15.85%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

15.85%

+4.21%

Сравнение комиссий XMTW.L и HPAX.L

XMTW.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPAX.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTW.L и HPAX.L

Ни XMTW.L, ни HPAX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XMTW.L and HPAX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD, while HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for XMTW.L and 0.25% for HPAX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTW.L и HPAX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор