PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMR-USD с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMR-USD или VTI.

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и VTI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMR-USD:

2.49

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

XMR-USD:

2.66

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

XMR-USD:

1.31

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

XMR-USD:

1.31

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

XMR-USD:

16.83

VTI:

2.67

Индекс Язвы

XMR-USD:

9.76%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

XMR-USD:

50.58%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

XMR-USD:

-95.54%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

XMR-USD:

-31.35%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность 71.64%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XMR-USD превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 89.91% против 12.02% соответственно.

XMR-USD

С начала года

71.64%

1 месяц

60.12%

6 месяцев

110.84%

1 год

149.24%

5 лет

38.64%

10 лет

89.91%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMR-USD и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XMR-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMR-USD c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и VTI

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.54%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и VTI

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...