Сравнение XMR-USD с DOW
XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XMR-USD returned 8.83%/yr vs -9.46%/yr for DOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 28.14%.
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
DOW
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -12.43%
- 5 лет*
- -9.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMR-USD и DOW
Correlation
The correlation between XMR-USD and DOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. DOW — Ранг доходности на риск
XMR-USD
DOW
Сравнение XMR-USD c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMR-USD | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.89 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и DOW
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -64.37% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -31.28% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -62.16% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -64.37% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.56% | -47.35% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -22.88% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 16.96% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и DOW
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 36.47% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 8.58%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.47% | 8.58% | +27.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.86% | 33.07% | +35.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 49.12% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.38% | 33.60% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.57% | 38.67% | +48.90% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and DOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.47%) compared to DOW (8.58%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор