Сравнение XMR-USD с DOW
XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency, while DOW (Dow Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XMR-USD returned 2.71%/yr vs -8.71%/yr for DOW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XMR-USD и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMR-USD показывает доходность -28.16%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 48.51%.
XMR-USD
- 1 день
- -16.60%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 77.53%
DOW
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 48.51%
- 6 месяцев
- 51.23%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- -8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMR-USD и DOW
Correlation
The correlation between XMR-USD and DOW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMR-USD vs. DOW — Ранг доходности на риск
XMR-USD
DOW
Сравнение XMR-USD c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMR-USD | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.84 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 1.59 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMR-USD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.26 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XMR-USD и DOW
Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMR-USD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -64.37% | -31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.97% | -32.02% | -26.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.97% | -62.16% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.28% | -64.37% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.25% | -38.98% | -17.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.54% | -22.74% | -39.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.23% | 16.89% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMR-USD и DOW
Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 30.62% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMR-USD | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.62% | 9.76% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.41% | 33.27% | +34.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.17% | 49.42% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.16% | 33.51% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.79% | 38.66% | +49.13% |
Часто задаваемые вопросы
XMR-USD and DOW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (30.62%) compared to DOW (9.76%). In terms of maximum drawdown, XMR-USD dropped -95.68% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XMR-USD и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор