PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMR-USD с DOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XMR-USD с DOW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monero (XMR-USD) и Dow Inc. (DOW).

Доходность

Сравнение доходности XMR-USD и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monero (XMR-USD) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMR-USD и DOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMR-USD
Monero		-24.54%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-17.70%
DOW
Dow Inc.		79.17%-37.38%-22.79%14.71%-6.65%6.81%7.88%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, XMR-USD показывает доходность -24.54%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 79.17%.

XMR-USD

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-24.54%
6 месяцев
-1.76%
1 год
52.20%
3 года*
27.80%
5 лет*
4.90%
10 лет*
70.28%

DOW

1 день
1.74%
1 месяц
34.68%
С начала года
79.17%
6 месяцев
79.45%
1 год
26.69%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monero

Dow Inc.

Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с JPY=XXMR-USD с LTC-USD
Часто сравнивают с DOW:
DOW с LYBDOW с SCHDDOW с BRK-BDOW с BASFYDOW с SPYDOW с VTIDOW с APD

Доходность на риск

XMR-USD vs. DOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг доходности на риск DOW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMR-USD c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monero (XMR-USD) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMR-USDDOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.51

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

0.72

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

1.19

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMR-USD vs. DOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMR-USD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа DOW равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMR-USD и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMR-USDDOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.08

+0.41

Корреляция

Корреляция между XMR-USD и DOW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок XMR-USD и DOW

Максимальная просадка XMR-USD за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMR-USD и DOW.

Загрузка...

Показатели просадок

XMR-USDDOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-64.37%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.97%

-32.02%

-26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.49%

-64.37%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-26.38%

-27.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.76%

-22.49%

-40.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.06%

23.27%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XMR-USD и DOW

Monero (XMR-USD) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что XMR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMR-USDDOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.61%

13.99%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.54%

33.55%

+33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.60%

52.99%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

32.82%

+34.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.89%

38.45%

+49.44%