Сравнение XMOV.DE с CSTA.DE
XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) and CSTA.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist) are both Technology Equities funds - XMOV.DE tracks the Nasdaq Global Future Mobility while CSTA.DE tracks the STOXX® Europe 600 Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMOV.DE returned 13.99%/yr vs 8.98%/yr for CSTA.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMOV.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for CSTA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMOV.DE и CSTA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMOV.DE показывает доходность 27.31%, а CSTA.DE немного ниже – 26.81%.
XMOV.DE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 51.20%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
CSTA.DE
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 13.62%
- С начала года
- 26.81%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам XMOV.DE и CSTA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMOV.DE Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 27.31% | 14.79% | 20.92% | 46.97% | -25.82% | 22.52% | 13.89% | 9.99% |
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 26.81% | 3.46% | 6.60% | 32.50% | -27.79% | 34.31% | 14.21% | 26.35% |
Correlation
The correlation between XMOV.DE and CSTA.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between XMOV.DE and CSTA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMOV.DE vs. CSTA.DE — Ранг доходности на риск
XMOV.DE
CSTA.DE
Сравнение XMOV.DE c CSTA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMOV.DE | CSTA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 1.69 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 4.37 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMOV.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.09 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XMOV.DE и CSTA.DE
Максимальная просадка XMOV.DE за все время составила -34.78%, что меньше максимальной просадки CSTA.DE в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMOV.DE и CSTA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMOV.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.78% | -40.24% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.91% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.70% | -23.86% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -40.24% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -8.76% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.77% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMOV.DE и CSTA.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist (CSTA.DE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что XMOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMOV.DE | CSTA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 7.89% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 19.06% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 23.18% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 24.97% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 23.33% | -2.56% |
Сравнение комиссий XMOV.DE и CSTA.DE
XMOV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSTA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMOV.DE и CSTA.DE
Ни XMOV.DE, ни CSTA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTA.DE Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.59% | 1.04% | 0.52% | 0.55% | 1.26% | 1.49% | 0.09% |
XMOV.DE Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMOV.DE and CSTA.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSTA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSTA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XMOV.DE.
XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility, while CSTA.DE tracks STOXX® Europe 600 Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for XMOV.DE and 0.30% for CSTA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMOV.DE и CSTA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор