PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMOV.DE с 2B70.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMOV.DE с 2B70.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XMOV.DE (Xtrackers Future Mobility UCITS ETF) and 2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XMOV.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Future Mobility, while 2B70.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMOV.DE returned 13.95%/yr vs 6.01%/yr for 2B70.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMOV.DE и 2B70.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMOV.DE показывает доходность 25.87%, что значительно выше, чем у 2B70.DE с доходностью 14.41%.

XMOV.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.73%
С начала года
25.87%
6 месяцев
26.51%
1 год
49.37%
3 года*
23.71%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—

2B70.DE

1 день
0.86%
1 месяц
10.24%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.41%
1 год
54.92%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMOV.DE и 2B70.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMOV.DE
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF		25.87%14.79%20.92%46.97%-25.82%22.52%13.89%-0.98%
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		14.41%18.57%4.69%2.49%-6.33%7.72%14.37%16.23%

Correlation

The correlation between XMOV.DE and 2B70.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с XMOV.DE:
XMOV.DE с SILJXMOV.DE с WITS.ASXMOV.DE с VUGXMOV.DE с IITU.LXMOV.DE с VOOXMOV.DE с XAIXXMOV.DE с MGK
Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ

Доходность на риск

XMOV.DE vs. 2B70.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMOV.DE
Ранг доходности на риск XMOV.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMOV.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMOV.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMOV.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMOV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMOV.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMOV.DE c 2B70.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XMOV.DE2B70.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.78

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

8.71

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

25.37

-9.95

XMOV.DE vs. 2B70.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMOV.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 2B70.DE равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMOV.DE и 2B70.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMOV.DE и 2B70.DE

Максимальная просадка XMOV.DE за все время составила -35.78%, что больше максимальной просадки 2B70.DE в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMOV.DE и 2B70.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMOV.DE2B70.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-30.92%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-6.28%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.70%

-29.42%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-30.92%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

0.00%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-11.75%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.16%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XMOV.DE и 2B70.DE

Xtrackers Future Mobility UCITS ETF (XMOV.DE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что XMOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B70.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMOV.DE2B70.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.66%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.00%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

19.69%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.49%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.35%

-1.02%

Сравнение комиссий XMOV.DE и 2B70.DE

И XMOV.DE, и 2B70.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMOV.DE и 2B70.DE

Ни XMOV.DE, ни 2B70.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMOV.DE and 2B70.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMOV.DE and 2B70.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

XMOV.DE is categorized as Technology Equities, while 2B70.DE is Health & Biotech Equities. XMOV.DE tracks Nasdaq Global Future Mobility, while 2B70.DE tracks Nasdaq Biotechnology. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMOV.DE и 2B70.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор