PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLD.DE с XNNV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLD.DE с XNNV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLD.DE (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) and XNNV.DE (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - XMLD.DE tracks the ROBO Global Artificial Intelligence while XNNV.DE tracks the MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, XMLD.DE returned 33.99%/yr vs 13.35%/yr for XNNV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XMLD.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for XNNV.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLD.DE и XNNV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLD.DE показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у XNNV.DE с доходностью 5.08%.

XMLD.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
20.65%
С начала года
42.18%
6 месяцев
39.73%
1 год
73.37%
3 года*
33.99%
5 лет*
19.02%
10 лет*
—

XNNV.DE

1 день
1.03%
1 месяц
6.57%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.95%
1 год
15.22%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLD.DE и XNNV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XMLD.DE
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.18%16.99%25.17%54.28%-9.89%
XNNV.DE
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		5.08%2.05%29.19%29.66%-13.17%

Correlation

The correlation between XMLD.DE and XNNV.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.88

The correlation between XMLD.DE and XNNV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMLD.DE:
XMLD.DE с XAIX.DEXMLD.DE с WTI2.DEXMLD.DE с AIQXMLD.DE с GOAI.DEXMLD.DE с EUNL.DEXMLD.DE с EQQQ.DEXMLD.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XNNV.DE:
XNNV.DE с XNGI.DEXNNV.DE с XFNT.DEXNNV.DE с VUSA.ASXNNV.DE с XAIXXNNV.DE с KROP.DEXNNV.DE с SXR8.DEXNNV.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

XMLD.DE vs. XNNV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLD.DE
Ранг доходности на риск XMLD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLD.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XNNV.DE
Ранг доходности на риск XNNV.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNV.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNV.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNV.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLD.DE c XNNV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLD.DEXNNV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.03

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.48

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

1.01

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

2.80

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLD.DE vs. XNNV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLD.DE на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа XNNV.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLD.DE и XNNV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLD.DEXNNV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.03

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.67

+0.16

Просадки

Сравнение просадок XMLD.DE и XNNV.DE

Максимальная просадка XMLD.DE за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки XNNV.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLD.DE и XNNV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLD.DEXNNV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-25.90%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-15.02%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.67%

-25.90%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.91%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-6.64%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

5.41%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLD.DE и XNNV.DE

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (XMLD.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XMLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNNV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLD.DEXNNV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

3.84%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

10.61%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

14.72%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.22%

18.07%

+9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.52%

18.07%

+10.45%

Сравнение комиссий XMLD.DE и XNNV.DE

XMLD.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XNNV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLD.DE и XNNV.DE

Ни XMLD.DE, ни XNNV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMLD.DE and XNNV.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNNV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNNV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for XMLD.DE.

XMLD.DE tracks ROBO Global Artificial Intelligence, while XNNV.DE tracks MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for XMLD.DE and 0.30% for XNNV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLD.DE и XNNV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор