PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMLC.DE с LYM8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMLC.DE с LYM8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMLC.DE (L&G Clean Water UCITS ETF) and LYM8.DE (Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds - XMLC.DE tracks the Solactive Clean Water while LYM8.DE tracks the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMLC.DE returned 6.47%/yr vs 5.71%/yr for LYM8.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XMLC.DE charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for LYM8.DE.

Доходность

Сравнение доходности XMLC.DE и LYM8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMLC.DE показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у LYM8.DE с доходностью -0.12%.

XMLC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.18%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

LYM8.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.18%
1 год
-2.34%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMLC.DE и LYM8.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.11%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%7.97%11.56%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		-0.12%2.13%11.49%18.92%-17.25%35.01%6.62%11.53%

Correlation

The correlation between XMLC.DE and LYM8.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between XMLC.DE and LYM8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Water UCITS ETF

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с IBC0.DEXMLC.DE с TSWE.AS
Часто сравнивают с LYM8.DE:
LYM8.DE с H4Z3.DELYM8.DE с CGWLYM8.DE с FIWLYM8.DE с XDG6.DELYM8.DE с IQQQ.DELYM8.DE с GOAI.DELYM8.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

XMLC.DE vs. LYM8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMLC.DE c LYM8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMLC.DELYM8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.19

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-0.19

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.23

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-0.54

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMLC.DE vs. LYM8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMLC.DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа LYM8.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMLC.DE и LYM8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMLC.DELYM8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

-0.19

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XMLC.DE и LYM8.DE

Максимальная просадка XMLC.DE за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке LYM8.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMLC.DE и LYM8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMLC.DELYM8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-36.55%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.22%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-16.93%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-24.56%

+4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-9.06%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.49%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.34%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XMLC.DE и LYM8.DE

L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что XMLC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYM8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMLC.DELYM8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.59%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.33%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

12.03%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.43%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.06%

+2.60%

Сравнение комиссий XMLC.DE и LYM8.DE

XMLC.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии LYM8.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMLC.DE и LYM8.DE

XMLC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		1.08%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMLC.DE and LYM8.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMLC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMLC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for LYM8.DE.

XMLC.DE tracks Solactive Clean Water, while LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. They also come from different issuers: Legal & General and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for XMLC.DE and 0.60% for LYM8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMLC.DE и LYM8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор