Сравнение XMHQ с MOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).
XMHQ и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MOAT.
Основные характеристики
| XMHQ | MOAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.35% | 5.55% |
| Дох-ть за 1 год | 45.56% | 19.73% |
| Дох-ть за 3 года | 13.12% | 8.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.71% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 16.85% | 13.23% |
| Макс. просадка | -58.19% | -33.31% |
| Current Drawdown | -1.56% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между XMHQ и MOAT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и MOAT
С начала года, XMHQ показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMHQ имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции MOAT немного впереди с 13.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и MOAT
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XMHQ c MOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и MOAT
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности MOAT в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 0.59% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.81% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и MOAT
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и MOAT
Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.