PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XMHQ с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMHQ с MOAT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

XMHQ и MOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или MOAT.

Корреляция

Корреляция между XMHQ и MOAT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XMHQ:

-0.15

MOAT:

0.24

Коэф-т Сортино

XMHQ:

0.01

MOAT:

0.56

Коэф-т Омега

XMHQ:

1.00

MOAT:

1.08

Коэф-т Кальмара

XMHQ:

-0.10

MOAT:

0.26

Коэф-т Мартина

XMHQ:

-0.26

MOAT:

0.95

Индекс Язвы

XMHQ:

8.91%

MOAT:

5.93%

Дневная вол-ть

XMHQ:

22.93%

MOAT:

18.71%

Макс. просадка

XMHQ:

-58.19%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

XMHQ:

-9.50%

MOAT:

-6.69%

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.64% соответственно.

XMHQ

С начала года

0.31%

1 месяц

11.52%

6 месяцев

-7.02%

1 год

-3.34%

5 лет

19.03%

10 лет

11.12%

MOAT

С начала года

-1.98%

1 месяц

11.26%

6 месяцев

-5.99%

1 год

4.39%

5 лет

15.47%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XMHQ и MOAT

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOAT в 0.48%.

MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XMHQ и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XMHQ
Ранг риск-скорректированной доходности XMHQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XMHQ c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и MOAT

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MOAT в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		5.18%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.40%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и MOAT

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и MOAT

Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 6.53% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...