Сравнение XMEU.L с XDWH.L
XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.10%/yr vs 8.92%/yr for XDWH.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.L.
Доходность
Сравнение доходности XMEU.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMEU.L торгуется в GBp, в то время как XDWH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWH.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMEU.L показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции XMEU.L превзошли акции XDWH.L по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.92% соответственно.
XMEU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 10.10%
XDWH.L
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XMEU.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMEU.L Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 6.39% | 25.81% | 3.60% | 13.26% | -3.48% | 16.84% | 2.45% | 19.45% | -9.44% | 14.82% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -0.59% | 7.04% | 2.51% | -1.38% | 5.83% | 21.71% | 9.57% | 18.28% | 8.16% | 9.19% |
Correlation
The correlation between XMEU.L and XDWH.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2010 г. | 0.59 |
The correlation between XMEU.L and XDWH.L shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XMEU.L и XDWH.L
Секторы
XMEU.L
XDWH.L
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XMEU.L
XDWH.L
-
Промышленность
XMEU.L
XDWH.L
-
Здравоохранение
XMEU.L
XDWH.L
Технологии
XMEU.L
XDWH.L
-
Потребительский защитный сектор
XMEU.L
XDWH.L
Потребительский циклический сектор
XMEU.L
XDWH.L
-
Энергетика
XMEU.L
XDWH.L
-
Сырьевые материалы
XMEU.L
XDWH.L
-
Коммунальные услуги
XMEU.L
XDWH.L
-
Коммуникационные услуги
XMEU.L
XDWH.L
-
Недвижимость
XMEU.L
XDWH.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMEU.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XMEU.L
XDWH.L
Сравнение XMEU.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMEU.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.44 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 3.75 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMEU.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XMEU.L и XDWH.L
Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMEU.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.42% | -18.80% | -80.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.43% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -18.80% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.13% | -18.80% | -7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.78% | -18.80% | -79.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -4.10% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.97% | -4.11% | -23.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 4.02% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMEU.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.12%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMEU.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.53% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 11.11% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 14.70% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.04% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,446.80% | 15.51% | +2,431.29% |
Сравнение комиссий XMEU.L и XDWH.L
XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMEU.L и XDWH.L
Ни XMEU.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMEU.L and XDWH.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XMEU.L is categorized as Europe Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.25% for XDWH.L.
Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор