PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMEU.L с UD03.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMEU.L с UD03.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XMEU.L (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C) and UD03.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - XMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD03.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMEU.L returned 10.10%/yr vs 10.19%/yr for UD03.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMEU.L charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for UD03.L.

Доходность

Сравнение доходности XMEU.L и UD03.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMEU.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у UD03.L с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMEU.L имеют среднегодовую доходность 10.10%, а акции UD03.L немного впереди с 10.19%.

XMEU.L

1 день
-0.39%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.32%
1 год
18.45%
3 года*
13.54%
5 лет*
10.03%
10 лет*
10.10%

UD03.L

1 день
0.26%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.35%
6 месяцев
14.89%
1 год
23.67%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.39%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMEU.L и UD03.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		6.39%25.81%3.60%13.26%-3.48%16.84%2.45%19.45%-9.44%14.82%
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		12.35%24.15%1.50%14.98%-2.05%11.79%5.56%16.65%-13.74%16.63%

Correlation

The correlation between XMEU.L and UD03.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.90

The correlation between XMEU.L and UD03.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMEU.L и UD03.L

Секторы
XMEU.L
UD03.L

Финансовые услуги

23.6%
28.5%

Промышленность

20.2%
12.1%

Здравоохранение

13.3%
4.1%

Технологии

8.7%
16.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.0%

Энергетика

5.4%
2.7%

Сырьевые материалы

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

4.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

XMEU.L
23.6%
UD03.L
28.5%

Промышленность

XMEU.L
20.2%
UD03.L
12.1%

Здравоохранение

XMEU.L
13.3%
UD03.L
4.1%

Технологии

XMEU.L
8.7%
UD03.L
16.2%

Потребительский защитный сектор

XMEU.L
8.0%
UD03.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

XMEU.L
6.4%
UD03.L
7.0%

Энергетика

XMEU.L
5.4%
UD03.L
2.7%

Сырьевые материалы

XMEU.L
5.0%
UD03.L
4.2%

Коммунальные услуги

XMEU.L
4.8%
UD03.L
7.7%

Коммуникационные услуги

XMEU.L
3.7%
UD03.L
3.1%

Недвижимость

XMEU.L
0.8%
UD03.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с XMEU.L:
XMEU.L с XZEU.DEXMEU.L с 8PSG.DEXMEU.L с XMME.DEXMEU.L с VNRA.DEXMEU.L с GOVD.LXMEU.L с SPX4.LXMEU.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с UD03.L:
UD03.L с XUEK.LUD03.L с CE2D.LUD03.L с IEFS.LUD03.L с IEDL.LUD03.L с EUDI.LUD03.L с HDEU.LUD03.L с OMXS.L

Доходность на риск

XMEU.L vs. UD03.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMEU.L
Ранг доходности на риск XMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMEU.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMEU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
UD03.L
Ранг доходности на риск UD03.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD03.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD03.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD03.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD03.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD03.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMEU.L c UD03.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEU.LUD03.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.94

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.62

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.38

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

8.54

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMEU.L vs. UD03.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMEU.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD03.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMEU.L и UD03.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEU.LUD03.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.35

-0.35

Просадки

Сравнение просадок XMEU.L и UD03.L

Максимальная просадка XMEU.L за все время составила -99.42%, что больше максимальной просадки UD03.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMEU.L и UD03.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEU.LUD03.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.42%

-35.99%

-63.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-9.92%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-12.34%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-19.54%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.78%

-35.99%

-62.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.19%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.97%

-7.64%

-20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.77%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMEU.L и UD03.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C (XMEU.L) составляет 3.12%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UD03.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что XMEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD03.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEU.LUD03.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.77%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.91%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.21%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

15.07%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,446.80%

16.80%

+2,430.00%

Сравнение комиссий XMEU.L и UD03.L

XMEU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UD03.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMEU.L и UD03.L

XMEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UD03.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis		2.54%2.98%2.83%3.66%3.82%3.47%2.06%3.57%4.89%2.14%
XMEU.L
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XMEU.L and UD03.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMEU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMEU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for UD03.L.

XMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD03.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.12% for XMEU.L and 0.28% for UD03.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMEU.L и UD03.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор