PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XME с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

XME и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или VTI.

Корреляция

Корреляция между XME и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XME и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.11

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

XME:

0.11

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

XME:

1.01

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.06

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

XME:

-0.18

VTI:

2.67

Индекс Язвы

XME:

12.57%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

XME:

30.57%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

XME:

-21.18%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.97% против 12.02% соответственно.

XME

С начала года

4.32%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-13.61%

1 год

-3.44%

5 лет

28.19%

10 лет

8.97%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XME и VTI

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VTI

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.57%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XME и VTI

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VTI

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...