Сравнение XME с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XME и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или VTI.
Корреляция
Корреляция между XME и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XME и VTI
Основные характеристики
XME:
0.48
VTI:
1.91
XME:
0.84
VTI:
2.58
XME:
1.10
VTI:
1.35
XME:
0.44
VTI:
2.89
XME:
1.47
VTI:
11.50
XME:
8.41%
VTI:
2.16%
XME:
25.66%
VTI:
12.93%
XME:
-85.94%
VTI:
-55.45%
XME:
-18.80%
VTI:
-0.11%
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.71% соответственно.
XME
7.47%
2.01%
4.47%
7.49%
20.37%
9.06%
VTI
4.15%
2.77%
11.19%
22.47%
13.69%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VTI
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XME и VTI
XME
VTI
Сравнение XME c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VTI
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.61% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VTI
Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VTI
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.