Сравнение XME с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
XME и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или VTI.
Основные характеристики
| XME | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.37% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 36.60% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 13.63% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.62% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 26.13% | 12.58% |
| Макс. просадка | -85.94% | -55.45% |
| Текущая просадка | -11.06% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между XME и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XME и VTI
С начала года, XME показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.20% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VTI
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XME c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VTI
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.60% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VTI
Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VTI
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.