PortfoliosLab logo
Сравнение XME с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XME и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XME и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.18%
520.51%
XME
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.14

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

XME:

1.00

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.13

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

XME:

-0.37

VTI:

1.99

Индекс Язвы

XME:

12.02%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

XME:

30.76%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

XME:

-24.63%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции XME уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.38% соответственно.


XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-5.74%

5 лет

27.16%

10 лет

8.68%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XME и VTI

XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XME: -0.14
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XME: 0.01
VTI: 0.80
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XME: 1.00
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XME: -0.13
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XME: -0.37
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.47
XME
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и VTI

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок XME и VTI

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.63%
-10.40%
XME
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности XME и VTI

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
14.83%
XME
VTI