Сравнение XME с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XME и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или VDE.
Основные характеристики
| XME | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.38% | 14.60% |
| Дох-ть за 1 год | 42.17% | 17.03% |
| Дох-ть за 3 года | 15.78% | 20.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.68% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.74% | 4.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.17 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 6.32 | 3.02 |
| Индекс Язвы | 6.50% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 25.99% | 18.11% |
| Макс. просадка | -85.94% | -74.16% |
| Текущая просадка | -7.89% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между XME и VDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XME и VDE
С начала года, XME показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 8.74% против 4.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VDE
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XME c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VDE
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VDE в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.58% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% | 1.32% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.06% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VDE
Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VDE
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.