Сравнение XME с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XME и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или VDE.
Корреляция
Корреляция между XME и VDE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XME и VDE
Основные характеристики
XME:
-0.76
VDE:
-0.74
XME:
-0.94
VDE:
-0.84
XME:
0.88
VDE:
0.88
XME:
-0.61
VDE:
-0.88
XME:
-2.01
VDE:
-2.33
XME:
10.76%
VDE:
7.14%
XME:
28.25%
VDE:
22.43%
XME:
-85.94%
VDE:
-74.16%
XME:
-35.37%
VDE:
-18.80%
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность -14.47%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -9.17%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 7.64% против 3.39% соответственно.
XME
-14.47%
-15.29%
-23.75%
-20.26%
26.73%
7.64%
VDE
-9.17%
-7.52%
-14.60%
-16.53%
27.72%
3.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и VDE
XME берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XME и VDE
XME
VDE
Сравнение XME c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и VDE
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности VDE в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.69% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% | 2.21% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.58% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XME и VDE
Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XME и VDE
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 13.07% и 13.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.