PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с SQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с SQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XME и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XME и SQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		18.92%89.55%-39.35%-18.47%71.62%6.82%89.19%-27.30%-32.71%115.00%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 18.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XME имеют среднегодовую доходность 19.75%, а акции SQM немного отстают с 19.58%.

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%

SQM

1 день
1.09%
1 месяц
8.18%
С начала года
18.92%
6 месяцев
88.38%
1 год
104.66%
3 года*
3.16%
5 лет*
13.07%
10 лет*
19.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Sociedad Química y Minera de Chile S.A.

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с SQM:
SQM с ALBSQM с RIOSQM с LTHMSQM с QUBTSQM с NTRSQM с LITSQM с ASML

Доходность на риск

XME vs. SQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг доходности на риск SQM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMESQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

2.05

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.62

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.25

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

10.40

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. SQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа SQM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMESQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.05

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.27

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между XME и SQM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SQM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности SQM в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.15%0.18%0.59%8.34%9.66%3.92%1.64%4.55%5.37%2.73%4.77%2.00%

Просадки

Сравнение просадок XME и SQM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SQM.

Загрузка...

Показатели просадок

XMESQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-78.34%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-24.49%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-69.76%

+32.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-72.98%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.34%

-17.47%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.44%

-30.43%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

10.22%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SQM

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 11.19%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMESQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

14.77%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

36.43%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.81%

51.39%

-15.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.47%

49.54%

-17.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.97%

45.98%

-13.01%