Сравнение XME с SQM
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) is Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index, while SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock. Over the past 10 years, XME returned 18.12%/yr vs 16.64%/yr for SQM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XME и SQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 18.12% против 16.64% соответственно.
XME
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 18.12%
SQM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 125.55%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам XME и SQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 3.62% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 11.10% | 89.55% | -39.35% | -18.47% | 71.62% | 6.82% | 89.19% | -27.30% | -32.71% | 115.00% |
Correlation
The correlation between XME and SQM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between XME and SQM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. SQM — Ранг доходности на риск
XME
SQM
Сравнение XME c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | SQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 5.46 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 14.69 | -7.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и SQM
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -78.34% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -23.11% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | -61.32% | +30.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -69.76% | +32.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -72.98% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -22.90% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -30.31% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 8.58% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и SQM
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) имеют волатильность 14.49% и 14.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | 14.57% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 36.41% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 51.36% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 49.84% | -17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 46.14% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и SQM
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SQM в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.53% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and SQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (14.57%) compared to XME (14.49%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs SQM's -78.34%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XME и SQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор