PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XME с SQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с SQM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM).

XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или SQM.

Корреляция

Корреляция между XME и SQM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XME и SQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.16

SQM:

-0.64

Коэф-т Сортино

XME:

0.05

SQM:

-0.57

Коэф-т Омега

XME:

1.01

SQM:

0.94

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.10

SQM:

-0.34

Коэф-т Мартина

XME:

-0.28

SQM:

-1.08

Индекс Язвы

XME:

12.64%

SQM:

21.57%

Дневная вол-ть

XME:

30.53%

SQM:

43.56%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

SQM:

-78.66%

Текущая просадка

XME:

-21.23%

SQM:

-65.57%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции SQM по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.47% соответственно.

XME

С начала года

4.25%

1 месяц

8.44%

6 месяцев

-10.03%

1 год

-4.82%

5 лет

27.00%

10 лет

8.96%

SQM

С начала года

-1.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.59%

1 год

-27.59%

5 лет

13.78%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и SQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SQM
Ранг риск-скорректированной доходности SQM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c SQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа SQM равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и SQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и SQM

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как SQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.57%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
SQM
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.		0.00%0.39%5.41%6.26%2.54%1.09%2.98%3.79%1.97%4.12%0.09%0.21%

Просадки

Сравнение просадок XME и SQM

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки SQM в -78.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и SQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XME и SQM

Текущая волатильность для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) составляет 6.16%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что XME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...