PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XME с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XME с FXZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

XME и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XME или FXZ.

Корреляция

Корреляция между XME и FXZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XME и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.16

FXZ:

-0.81

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

FXZ:

-1.11

Коэф-т Омега

XME:

1.00

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.12

FXZ:

-0.60

Коэф-т Мартина

XME:

-0.34

FXZ:

-1.43

Индекс Язвы

XME:

12.71%

FXZ:

14.22%

Дневная вол-ть

XME:

30.50%

FXZ:

24.70%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

XME:

-20.76%

FXZ:

-22.28%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 9.46% против 6.76% соответственно.

XME

С начала года

4.87%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.41%

1 год

-4.85%

5 лет

27.10%

10 лет

9.46%

FXZ

С начала года

-2.72%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-20.00%

5 лет

14.99%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XME и FXZ

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FXZ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXZ в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.90%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XME и FXZ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FXZ

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 6.13% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...