PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XME с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XME с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while FXZ tracks the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XME returned 19.99%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XME charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности XME и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность 24.24%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 19.99% против 11.59% соответственно.

XME

1 день
0.09%
1 месяц
8.22%
С начала года
24.24%
6 месяцев
27.86%
1 год
101.48%
3 года*
40.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
19.99%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XME и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		24.24%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between XME and FXZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.81

The correlation between XME and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XME и FXZ

Секторы
XME
FXZ

Сырьевые материалы

75.3%
75.7%

Энергетика

23.4%

-

Технологии

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Промышленность

0.4%
20.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XME
75.3%
FXZ
75.7%

Энергетика

XME
23.4%
FXZ

-

Технологии

XME
2.2%
FXZ

-

Потребительский защитный сектор

XME
0.8%
FXZ

-

Промышленность

XME
0.4%
FXZ
20.4%

Коммуникационные услуги

XME

-

FXZ

-

Потребительский циклический сектор

XME

-

FXZ
3.9%

Финансовые услуги

XME

-

FXZ

-

Здравоохранение

XME

-

FXZ

-

Недвижимость

XME

-

FXZ

-

Коммунальные услуги

XME

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Metals & Mining ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с NANR

Доходность на риск

XME vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XME
Ранг доходности на риск XME: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XME c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMEFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.43

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.19

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

4.17

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

15.67

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XME vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMEFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XME и FXZ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMEFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.89%

-65.46%

-20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-12.75%

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.47%

-33.99%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.27%

-33.99%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-49.41%

-12.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.44%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.14%

-11.35%

-32.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.87%

3.38%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FXZ

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMEFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

6.85%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

16.38%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.61%

21.84%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

24.13%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.84%

24.87%

+7.97%

Сравнение комиссий XME и FXZ

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FXZ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.30%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

XME and FXZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (12.36%) compared to FXZ (6.85%). In terms of maximum drawdown, XME dropped -85.89% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, XME leads with 19.99% vs 11.59% for FXZ. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXZ has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.99% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.30% for XME.

XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.67% for FXZ.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XME и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор