PortfoliosLab logo
Сравнение XME с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XME и FXZ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XME и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.66%
247.43%
XME
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XME:

-0.14

FXZ:

-0.82

Коэф-т Сортино

XME:

0.01

FXZ:

-1.10

Коэф-т Омега

XME:

1.00

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

XME:

-0.13

FXZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

XME:

-0.37

FXZ:

-1.54

Индекс Язвы

XME:

12.02%

FXZ:

13.07%

Дневная вол-ть

XME:

30.76%

FXZ:

24.62%

Макс. просадка

XME:

-85.94%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

XME:

-24.63%

FXZ:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, XME показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 8.68% против 6.61% соответственно.


XME

С начала года

-0.25%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-5.74%

5 лет

27.16%

10 лет

8.68%

FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-19.74%

5 лет

14.19%

10 лет

6.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XME и FXZ

XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии XME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XME: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XME и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XME c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XME, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XME: -0.14
FXZ: -0.82
Коэффициент Сортино XME, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XME: 0.01
FXZ: -1.10
Коэффициент Омега XME, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XME: 1.00
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара XME, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XME: -0.13
FXZ: -0.59
Коэффициент Мартина XME, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XME: -0.37
FXZ: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа XME на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XME и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.82
XME
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов XME и FXZ

Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FXZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF
0.59%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок XME и FXZ

Максимальная просадка XME за все время составила -85.94%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.63%
-25.04%
XME
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности XME и FXZ

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеют волатильность 16.98% и 16.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.98%
16.55%
XME
FXZ