Сравнение XME с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
XME и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XME и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XME и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции XME превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 19.75% против 11.27% соответственно.
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XME и FXZ
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
XME vs. FXZ — Ранг доходности на риск
XME
FXZ
Сравнение XME c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XME | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.74 | 1.63 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 2.25 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.58 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | 9.93 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XME | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 1.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XME и FXZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и FXZ
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок XME и FXZ
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XME | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -65.46% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -16.38% | -6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | -33.99% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -49.41% | -12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -2.54% | -13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.44% | -11.45% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.25% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и FXZ
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что XME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XME | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 8.33% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 17.35% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.81% | 26.46% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 24.10% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 24.79% | +8.18% |