Сравнение XMCX.L с JRDZ.L
XMCX.L (Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XMCX.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XMCX.L returned 10.00% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XMCX.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XMCX.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMCX.L показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
XMCX.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 2.36%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XMCX.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 3.83% | 8.84% | -0.84% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between XMCX.L and JRDZ.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMCX.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
XMCX.L
JRDZ.L
Сравнение XMCX.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMCX.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.16 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 32.94 | -32.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 83.74 | -80.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMCX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 6.59 | -5.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 7.14 | -6.93 |
Просадки
Сравнение просадок XMCX.L и JRDZ.L
Максимальная просадка XMCX.L за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMCX.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMCX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -4.00% | -46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -4.00% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.05% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -1.05% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMCX.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D (XMCX.L) составляет 3.58%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XMCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMCX.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.56% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 20.18% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 23.37% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 23.37% | -6.90% |
Сравнение комиссий XMCX.L и JRDZ.L
XMCX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMCX.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность XMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMCX.L Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMCX.L and JRDZ.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMCX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMCX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
XMCX.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for XMCX.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XMCX.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор