PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMAW.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMAW.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XMAW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.DE returned 12.33%/yr vs 24.00%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMAW.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMAW.DE показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции XMAW.DE уступали акциям XDWT.DE по среднегодовой доходности: 12.33% против 24.00% соответственно.

XMAW.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.99%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.66%
1 год
26.81%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.21%
10 лет*
12.33%

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMAW.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMAW.DE
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C		12.49%8.98%25.39%19.46%-15.01%28.71%5.50%30.15%-6.20%9.14%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%21.03%

Correlation

The correlation between XMAW.DE and XDWT.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.86

The correlation between XMAW.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMAW.DE:
XMAW.DE с VWCE.DEXMAW.DE с SGBX.LXMAW.DE с ENR.DEXMAW.DE с TDIV.ASXMAW.DE с DTE.DEXMAW.DE с CEMR.DEXMAW.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XMAW.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMAW.DE
Ранг доходности на риск XMAW.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAW.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAW.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAW.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMAW.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMAW.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.10

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.12

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

8.24

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMAW.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMAW.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMAW.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMAW.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.38

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.99

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.09

-0.32

Просадки

Сравнение просадок XMAW.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMAW.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-31.61%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-15.59%

+8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-29.46%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.10%

-29.46%

+7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.49%

-31.61%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.61%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.82%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.91%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XMAW.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) составляет 3.16%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XMAW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMAW.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

7.11%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

14.96%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

20.39%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

22.55%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

21.46%

-6.23%

Сравнение комиссий XMAW.DE и XDWT.DE

И XMAW.DE, и XDWT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMAW.DE и XDWT.DE

Ни XMAW.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMAW.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMAW.DE and XDWT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XMAW.DE is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор