Сравнение XMAW.DE с VWRL.AS
XMAW.DE (Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both Global Equities funds - XMAW.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMAW.DE returned 12.33%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XMAW.DE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности XMAW.DE и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMAW.DE показывает доходность 12.49%, а VWRL.AS немного выше – 12.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMAW.DE имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции VWRL.AS немного впереди с 12.39%.
XMAW.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.33%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам XMAW.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 12.49% | 8.98% | 25.39% | 19.46% | -15.01% | 28.71% | 5.50% | 30.15% | -6.20% | 9.14% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between XMAW.DE and VWRL.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between XMAW.DE and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMAW.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
XMAW.DE
VWRL.AS
Сравнение XMAW.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMAW.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.44 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 4.00 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.79 | 16.48 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMAW.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XMAW.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка XMAW.DE за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMAW.DE и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMAW.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -33.27% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -6.53% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -21.00% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -21.00% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.49% | -33.27% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.61% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.38% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMAW.DE и VWRL.AS
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C (XMAW.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеют волатильность 3.16% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMAW.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.07% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.03% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 11.16% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.70% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 14.82% | +0.41% |
Сравнение комиссий XMAW.DE и VWRL.AS
XMAW.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMAW.DE и VWRL.AS
XMAW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
XMAW.DE Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XMAW.DE and VWRL.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XMAW.DE.
XMAW.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XMAW.DE and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для XMAW.DE и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор