PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XLV с BFIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XLVBFIT

Корреляция

0.41
-1.001.00

Корреляция между XLV и BFIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XLV и BFIT

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
139.08%
51.95%
XLV
BFIT

Сравнение акций, фондов или ETF


Health Care Select Sector SPDR Fund

Global X Health & Wellness ETF

Сравнение комиссий XLV и BFIT

XLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BFIT в 0.50%.

BFIT
Global X Health & Wellness ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XLV c BFIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) и Global X Health & Wellness ETF (BFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.65
BFIT
Global X Health & Wellness ETF
-0.22

Сравнение коэффициента Шарпа XLV и BFIT

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BFIT равного -0.22. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа XLV и BFIT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.65
-0.22
XLV
BFIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и BFIT

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как BFIT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
BFIT
Global X Health & Wellness ETF
1.65%1.56%0.93%0.65%0.52%0.57%0.49%0.87%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLV и BFIT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-28.69%
XLV
BFIT

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и BFIT

Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Global X Health & Wellness ETF (BFIT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58%
0
XLV
BFIT