Сравнение XLUP.L с BRK-B
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLUP.L returned 9.27%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.27% против 13.88% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 9.27%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 1.53% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.83% | 0.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BRK-B
Сравнение XLUP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLUP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.08 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -0.17 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.69 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -37.92% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.88% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -17.26% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -20.84% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -21.44% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -13.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -7.39% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 5.52% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BRK-B
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.84% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.84% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.33% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.89% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.85% | -1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и BRK-B
Ни XLUP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор