Сравнение XLUP.L с BRK-B
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.93%/yr vs 13.44%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.44% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 8.93%
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 9.93% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.59% | 1.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BRK-B
Сравнение XLUP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.33 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 0.70 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -37.92% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.88% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -17.26% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -20.84% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -21.44% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -10.78% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.41% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 5.54% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BRK-B
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 4.40% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.86% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.68% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 16.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.79% | -1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и BRK-B
Ни XLUP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор