Сравнение XLUP.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
XLUP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLUP.L или BRK-B.
Основные характеристики
| XLUP.L | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.24% | 24.79% |
| Дох-ть за 1 год | 22.93% | 28.40% |
| Дох-ть за 3 года | 9.14% | 15.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 14.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.31% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.84 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 7.07 | 9.25 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 14.22% | 13.31% |
| Макс. просадка | -29.94% | -53.86% |
| Текущая просадка | -5.85% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между XLUP.L и BRK-B составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BRK-B
С начала года, XLUP.L показывает доходность 22.24%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLUP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и BRK-B
Ни XLUP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BRK-B
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.