PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLUP.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLUP.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLUP.L показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.44% соответственно.


XLUP.L

1 день
0.91%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.40%
1 год
20.28%
3 года*
13.40%
5 лет*
11.51%
10 лет*
8.93%

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLUP.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLUP.L
Invesco US Utilities Sector UCITS ETF
9.93%8.12%24.62%-13.04%13.97%20.12%-4.75%21.36%8.59%1.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between XLUP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Utilities Sector UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

XLUP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLUP.L
Ранг доходности на риск XLUP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLUP.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLUP.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLUP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLUP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLUP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLUP.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.33

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

0.70

+3.65

XLUP.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLUP.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLUP.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLUP.L и BRK-B

Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLUP.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-37.92%

+7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-11.88%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

-17.26%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-20.84%

-9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.94%

-21.44%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-10.78%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-7.41%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.54%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XLUP.L и BRK-B

Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLUP.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.40%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

11.86%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.68%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.92%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

19.79%

-1.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLUP.L и BRK-B

Ни XLUP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLUP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор