Сравнение XLUP.L с BRK-B
XLUP.L (Invesco US Utilities Sector UCITS ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLUP.L returned 8.41%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLUP.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLUP.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLUP.L показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции XLUP.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.52% соответственно.
XLUP.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 8.07%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 8.41%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам XLUP.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLUP.L Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | 8.07% | 8.12% | 24.62% | -13.04% | 13.97% | 20.12% | -4.75% | 21.36% | 8.59% | 1.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between XLUP.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUP.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLUP.L
BRK-B
Сравнение XLUP.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLUP.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.29 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.61 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLUP.L и BRK-B
Максимальная просадка XLUP.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUP.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -37.92% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.88% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.80% | -17.26% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -20.84% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.94% | -21.44% | -8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -11.93% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -7.45% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.64% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUP.L и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco US Utilities Sector UCITS ETF (XLUP.L) составляет 4.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XLUP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUP.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.17% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 12.52% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 16.03% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 16.97% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 19.77% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUP.L и BRK-B
Ни XLUP.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLUP.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLUP.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор