PortfoliosLab logo
Сравнение XLRE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLRE и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности XLRE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLRE:

0.76

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

XLRE:

1.23

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

XLRE:

1.16

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XLRE:

0.64

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

XLRE:

2.82

VOO:

2.93

Индекс Язвы

XLRE:

5.35%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

XLRE:

18.07%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

XLRE:

-38.83%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XLRE:

-10.32%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, XLRE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -0.19%.


XLRE

С начала года

2.97%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.61%

1 год

13.88%

5 лет

9.33%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLRE и VOO

XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLRE и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLRE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа XLRE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLRE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLRE и VOO

Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности VOO в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.35%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XLRE и VOO

Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLRE и VOO

Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...