Сравнение XLRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.82% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.16% против 14.19% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.16%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VOO
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XLRE
VOO
Сравнение XLRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.98 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.49 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.53 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 7.13 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VOO
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.36% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VOO
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -33.99% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -8.90% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -24.52% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -33.99% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -5.44% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.72% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.57% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VOO
Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.01% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.27% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 9.46% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 18.11% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.81% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 17.98% | +2.42% |