Сравнение XLRE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLRE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLRE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLRE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.17% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XLRE показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLRE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.98% против 14.14% соответственно.
XLRE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLRE и VOO
XLRE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLRE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XLRE
VOO
Сравнение XLRE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLRE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.53 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.55 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 7.31 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.01 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.71 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между XLRE и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRE и VOO
Дивидендная доходность XLRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XLRE и VOO
Максимальная просадка XLRE за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.83% | -33.99% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.98% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.12% | -24.52% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.83% | -33.99% | -4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -5.55% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -3.72% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.55% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRE и VOO
Текущая волатильность для Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) составляет 4.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XLRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLRE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.34% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 9.47% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 18.11% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.82% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 17.99% | +2.41% |