PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLPS.L с XS3R.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLPS.L с XS3R.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds - XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index while XS3R.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLPS.L returned 7.56%/yr vs 1.92%/yr for XS3R.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLPS.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for XS3R.L.

Доходность

Сравнение доходности XLPS.L и XS3R.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLPS.L торгуется в USD, в то время как XS3R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS3R.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у XS3R.L с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции XLPS.L превзошли акции XS3R.L по среднегодовой доходности: 7.56% против 1.92% соответственно.

XLPS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-2.80%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.85%
1 год
2.14%
3 года*
8.35%
5 лет*
6.76%
10 лет*
7.56%

XS3R.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-7.87%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-3.75%
10 лет*
1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLPS.L и XS3R.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		6.41%3.99%14.25%-0.26%-0.17%18.05%9.16%26.86%-9.41%12.41%
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-3.14%11.28%-14.45%4.60%-15.52%11.97%2.49%26.30%-11.28%28.07%

Correlation

The correlation between XLPS.L and XS3R.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г.

0.46

The correlation between XLPS.L and XS3R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLPS.L и XS3R.L

Секторы
XLPS.L
XS3R.L

Потребительский циклический сектор

98.8%
2.1%

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

97.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XLPS.L
98.8%
XS3R.L
2.1%

Технологии

XLPS.L
1.0%
XS3R.L

-

Промышленность

XLPS.L
0.2%
XS3R.L

-

Сырьевые материалы

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Коммуникационные услуги

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Потребительский защитный сектор

XLPS.L

-

XS3R.L
97.9%

Энергетика

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Финансовые услуги

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Здравоохранение

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Недвижимость

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Коммунальные услуги

XLPS.L

-

XS3R.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLPS.L:
XLPS.L с WCOS.LXLPS.L с XSCS.LXLPS.L с VJPU.LXLPS.L с XLYS.LXLPS.L с TRIP.LXLPS.L с SXLP.LXLPS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.LXS3R.L с XCX5.L

Доходность на риск

XLPS.L vs. XS3R.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPS.L c XS3R.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLPS.LXS3R.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.48

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.57

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.44

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

-0.98

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLPS.L vs. XS3R.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPS.L на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа XS3R.L равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPS.L и XS3R.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLPS.LXS3R.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.48

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XLPS.L и XS3R.L

Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки XS3R.L в -31.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и XS3R.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPS.LXS3R.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-31.85%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-18.03%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-22.69%

+10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-28.89%

+11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

-31.85%

+7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-19.37%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-8.32%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

8.05%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPS.L и XS3R.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 5.56%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS3R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPS.LXS3R.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.29%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

13.29%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.51%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.35%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

16.03%

-2.41%

Сравнение комиссий XLPS.L и XS3R.L

XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XS3R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPS.L и XS3R.L

Ни XLPS.L, ни XS3R.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLPS.L and XS3R.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.

XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index, while XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLPS.L and 0.20% for XS3R.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLPS.L и XS3R.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор