PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLPS.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLPS.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLPS.L и FTWG.L


2026 (YTD)202520242023
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
6.33%3.99%14.25%-0.17%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
-1.63%22.73%17.92%8.17%
Разные валюты инструментов

XLPS.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у FTWG.L с доходностью -1.63%.


XLPS.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.21%
1 год
4.94%
3 года*
7.90%
5 лет*
7.88%
10 лет*
7.61%

FTWG.L

1 день
2.63%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
21.81%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий XLPS.L и FTWG.L

XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLPS.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLPS.L
Ранг доходности на риск XLPS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLPS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLPS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLPS.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLPS.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.41

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.96

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

2.31

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

9.54

-8.28

XLPS.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLPS.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FTWG.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLPS.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLPS.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.41

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.28

-0.46

Корреляция

Корреляция между XLPS.L и FTWG.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLPS.L и FTWG.L

XLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
XLPS.L
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок XLPS.L и FTWG.L

Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLPS.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.98%

-17.78%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.16%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-4.05%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.06%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

1.87%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XLPS.L и FTWG.L

Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 4.49%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLPS.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.21%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.03%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.49%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

13.13%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

13.13%

+0.37%