Сравнение XLPS.L с CEMG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L).
XLPS.L и CEMG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. CEMG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 6 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLPS.L и CEMG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLPS.L и CEMG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.33% | 3.99% | 14.25% | -0.26% | -0.17% | 18.05% | 9.16% | 26.86% | -9.41% | 12.41% |
CEMG.L iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) | -8.25% | 13.16% | 10.30% | 5.13% | -21.91% | -9.64% | 26.92% | 19.93% | -19.87% | 40.62% |
Доходность по периодам
С начала года, XLPS.L показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у CEMG.L с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции XLPS.L превзошли акции CEMG.L по среднегодовой доходности: 7.61% против 3.91% соответственно.
XLPS.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 7.61%
CEMG.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -12.51%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLPS.L и CEMG.L
XLPS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEMG.L в 0.60%.
Доходность на риск
XLPS.L vs. CEMG.L — Ранг доходности на риск
XLPS.L
CEMG.L
Сравнение XLPS.L c CEMG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) и iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLPS.L | CEMG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.03 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.03 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.10 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLPS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.06 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.14 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между XLPS.L и CEMG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLPS.L и CEMG.L
Ни XLPS.L, ни CEMG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLPS.L и CEMG.L
Максимальная просадка XLPS.L за все время составила -23.98%, что меньше максимальной просадки CEMG.L в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLPS.L и CEMG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLPS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.98% | -46.10% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -14.90% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.31% | -42.17% | +24.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.98% | -46.10% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -22.75% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -16.26% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 4.94% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLPS.L и CEMG.L
Текущая волатильность для Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Consumer Growth UCITS ETF USD (Acc) (CEMG.L) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XLPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLPS.L | CEMG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 6.13% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.33% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 16.34% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.03% | 20.19% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 19.38% | -5.88% |